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期权波动率一共分为几类?期权波动率怎么看在哪里看?

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投资者在投资期权时,应该知道期权的波动性,因为波动性也是影响期权价格的一个主要因素。事实上,期权的波动性有四种类型。这四种期权波动行又分别是哪四类?期权波动率怎么看?在哪里看?期权波动率的种类特点是什么?接下来衍生财经小编团队就给大家详细解答。

期权波动率一共分为几类?期权波动率怎么看在哪里看?

一、50ETF期权波动率种类

第一类:期权历史波动率

在期权市场中,历史波动率实际上是反映标的资产在过去一段时间内波动的一种数据,即指定时间段内年化日收益率的标准差。在计算历史波动率时,需要确定时间段和价格价值方法。时间段可以是最晚30天、90天或任何适当的天数;价格通常采用每日收盘价。

第二类:期权未来价格波动率

投资者投资期权时,未来价格波动性是指未来某段时间内年化日收益率的标准差,一般指期权从现在起的到期日。在使用B-S期权定价模型计算期权的理论价格时,最初的定义需要未来的价格波动。不幸的是,期货的波动性只有变成历史波动性才能知道。因此,期权定价公式中的波动率只是期货波动率的一种度量。

第三类:期权预期价格波动率

这种波动可能不会被许多投资者看到。它是指期权投资者根据市场状况和历史数据对未来价格波动所做的预测。它是对未来波动性的度量,交易者在期权定价公式中使用它来评估期权的理论价格。

第四类:期权隐含波动率

隐含波动率,很多资深投资者应该已经知道,是指实际期权价格所隐含的波动率。期权的实际价格是由许多期权交易者的竞争形成的。因此,隐含波动率代表了市场参与者对市场未来的看法和预期,被认为是最接近当时真实波动率的,也是很多期权投资者参考的重要数据之一。

二、50ETF期权波动率重要性之期权相对价值

期权波动率一共分为几类?期权波动率怎么看在哪里看?

期权波动率对期权策略的影响最重要,其中最重要的一点就是它可以决定期权的相对价值。在交易中,在许多情况下,期权的价格反映了人们对预期事件的看法。在这种事件交易中,首先要了解期权是相对高估还是低估,然后再决定一些策略是否合适。

三、50ETF期权波动率重要性之选择策略

期权波动率的另一个重要点是,我们可以根据它选择期权策略。我们知道,每个期权策略都有其对应的风险指数,除了Delta、Gamma、Theta等重要风险因素外,每个仓位都会有一个Vega

在期权市场上,根据期权波动率来看,一般来说,正Vega策略在期权波动率上升时表现更好,负Vega策略在期权波动率下降时表现更好。因此,在制定策略时,了解隐含波动率的水平以及波动率应该降低还是增加是非常重要的,这也会影响投资期权的损益。

投资期权时,在相同的因素下,不同执行价格的期权所反映的隐含波动率可能不一致。具有执行价和不同到期月的期权所反映的隐含波动率也可能不一致,期权波动率是不可预测的

四、50ETF期权波动率之预测价格

还有一点就是隐含波动率有一个特殊的作用,它可以预测价格,可以作为对标的资产价格的预测工具。如果隐含波动率过高或过低,要警惕标的资产价格是否会停止上涨或下跌或反弹。如果隐含波动率过高,则是标的资产价格爆炸性波动的前兆。这需要投资者的关注。

五、50ETF期权波动率在哪看?

期权波动率一共分为几类?期权波动率怎么看在哪里看?

一、在通达信之类的行情软件中,现成的历史波动率指标好像没有,如果投资者自己熟悉知道如何写期权波动率那么就能够通过自己的演算进行计算期权波动率。

二、在期权论坛中有隐含波动率的指数实时汇报,如果投资者不会自己计算的话可以去期权论坛里面寻找指数进行学习运用。

六、50ETF期权波动率特征:

1.期权波动率呈聚集性.期权波动率聚集是指高波动率和低波动率往往在某一段时间内聚集,高波动率和低波动率聚集的周期会交替出现。

2.期权波动率特征还有一个就是均值回归特征意味着波动性总是在某个平均水平上下波动。当远离均值时,期权波动率倾向于向均值波动。即一般市场不会长期单边涨跌,也不会长期呈现波动的市场状况。

3.期权波动率微笑,主要是指与一组执行价格相对应的隐含波动率的结构特征。

波动性其实对投资者很重要。如果学会了分析期权波动率,就会判断看跌认购的涨跌,一举两得。

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