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期权波动率怎么判断?期权波动率的做多、做空操作

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在50ETF期权投资过程中,标的价格总是随着50ETF期权波动率的波动而波动,因此很多投资者非常好奇如何利用波动率获取收益。如果你想知道这个问题的答案,你需要清楚地知道期权的波动性。下面衍生财经小编就告诉大家期权波动率交易策略是怎么挣钱的,包括期权波动率怎么判断以及期权波动率的做多、做空操作。

期权波动率怎么判断?期权波动率的做多、做空操作

一、怎么利用50etf期权中的波动率来挣钱?

首先,我们来看看50ETF期权波动率的类型。50ETF期权波动率可分为历史波动率、预测波动率和隐含波动率三种类型。

1.看历史波动率指的是过去某段时间内收益率的波动程度,历史波动率是过去某段时间内标的资产价格计算出的收益率的标准差。

2.会预测波动率指的是通过历史数据以及统计和测量方法预测实际波动的结果。

3.看隐含波动率指的是期权市场价格中由B-S公式得出的波动率。该模型给出了期权价格与基本参数(目标价格、执行价格、利率、到期时间和波动率)之间的定量关系。

如果50ETF期权波动率较大,在此期间标的价格会有较大波动。这时候卖方需要承担更大的风险,标的价格会更高。反之,如果波动率较小,说明波动率变化不大。对于投资者来说,波动越大,收益越大,平均波动越大。因此,投资者在预测会有较大波动时,可以及时买入、认购或投放。这样好处最大化。

二、50ETF期权波动率做多、做空操作

期权市场的波动性通常是用来判断市场趋势的重要因素之一。如果投资者提前掌握了市场的节奏,为自己创造利润就很简单了。有两种特定的操作模式:

期权波动率怎么判断?期权波动率的做多、做空操作

1,期权波动率怎么做多策略

如果你觉得波动率太低,可以在这个时候买跨市场价差策略或者跨市场价差策略。此时,如果标的资产的波动大到超过这个多空或广跨价差的构成成本,就可以盈利。

期权波动率做多策略的优点是亏损有限,潜在利润无限,但构建这种策略的成本相对较高,因为需要同时购买认购合同和看跌合同。

2,期权波动率怎么做空策略

做空期权波动率的策略主要是预期未来标的价格会趋于横盘或波动程度趋于萎缩。目前,常见的做空波动策略主要包括以下三种类型:

卖出跨市价差策略或宽跨式价差策略,该策略也是最为常用的做空波动率策略,这种策略同时出售看涨期权和看跌期权,因此可以获得更高的溢价收入,而且这种策略的胜率相对较高,利润曲线更加稳定,但这种策略的潜在损失是无限的。

牛市或熊市价差策略,如果隐含波动率增加,则该策略组合的价值就会减少,而如果隐含波动率降低,则该策略的价值就会增加。

但需要用牛市或熊市价差策略来预测标的资产价格的未来走势,即标的价格上涨就用,价格下跌就用熊市价差策略。

波动率反向套利策略,即卖出一份平值的长期认购期权并买入更多份的短期虚值认购期权

三、通过50ETF期权波动率来分析期权

在期权交易过程中,波动率是一个重要的参考因素,也是衡量价格波动百分比的一个指标。主要体现在价格波动的幅度,也就是价格波动的严重程度。在其他因素不变的情况下,波动率越高,期权价格越高,与期权溢价成正比。

期权波动率怎么判断?期权波动率的做多、做空操作

四、通过分析50ETF期权波动率波动率对波动率分级

在期权市场中,投资者应该知道波动率的特点是具有均值回复性,因此我们可以通过分析波动率的历史数据来大致确定其波动范围。除非后期标的资产波动超出预期,波动在这个范围内波动是非常方便的。

根据期权波动率的范围,投资者可以将波动率分为高、中、低三个部分,根据其大小而定。当波动率处于高位区域时,可以认为波动率偏高,对应的期权价格偏高,有理由相信未来波动率会下降,适合卖出期权。

根据期权波动率的范围,当波动率较低时,投资者可以认为波动率较低,相应的期权价格也会较低。有理由相信,未来波动率会有上升趋势,适合买入期权。这就是如何判断波动率。

五、怎么判断期权波动率高低之历史波动率

在期权市场上,历史波动率顾名思义就是指数资产在前期的波动,是利用资产经过数据分析后的历史价格数据计算出来的。其数值也表达了标的资产过去的波动率数据,是期权波动率的可靠参考,也是一个非常重要的数据。

通常,在给定的范围内,这两种波动率不会有很大差异。如果投资者意识到期权波动率在一定程度上高于历史波动率,就可以认为期权波动率被高估了。相反,当期权波动率在一定程度上低于历史波动率时,他们可以认为期权波动率被低估了。通过这个分析,结果非常可靠。

如果想要了解更多上证50ETF期权和沪深300ETF期权相关信息,请持续关注衍生财经,后续为您带来更多精彩内容。

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