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50ETF期权T型报价是什么?合约中的英文含义

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首先,解释一下什么是T型报价,在通达信软件——期权报价——期权T型报价,就会出现如下图,上面“一横”是到期时间,下面“一竖”是行权价格,组合起来就像个“T”字,所以叫T型报价。T型报价把同一到期时间、不同行权价格的认购和认沽期权放在一个界面内显示,方便直观。

一、50ETF期权T型报价内容:

50ETF期权T型报价是什么?合约中的英文含义

上面是到期月份(50ETF期权4个到期月份),中间是行权价格

左边:认购期权,每一列代表着一个合约,对应上面的到期日期和后面的行权价

(例:2.5000前面一列,是2018年12月到期(剩余时间25天)、行权价2.5元的认购期权)

50ETF期权T型报价是什么?合约中的英文含义

右边:认沽期权,每一列代表着一个合约,对应上面的到期日期和后面的行权价

(例:2.6000后面一列,是2018年12月到期(剩余时间25天)、行权价2.60元的认沽期权)

二、50ETF期权T型报价怎么看

50ETF期权T型报价是什么?合约中的英文含义

1.点开某一个合约,进入到K线或分时界面

合约编码:10001239

合约简称:50ETF购6月2600(标的是50ETF、6月份到期、行权价格2.6元的认购期权)

50ETF期权T型报价是什么?合约中的英文含义

2.点开“实时行情”界面

成交量:当天成交张数

持仓量:截止当天时点未平仓合约数量

涨幅跌、涨跌价格、买量、卖量等

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3.点开“价值分析”界面

杠杆:指名义杠杆,标的价格/期权价格

内在价值:认购(标的价格 – 行权价格,或0);认沽(行权价格 – 标的价格,或0)

时间价值:期权价格 – 内在价值

50ETF期权T型报价是什么?合约中的英文含义

4.点开“统计指标”界面

隐含波动率:类似于股标的市盈率指标,反映期权价格的高低

理论价:根据一段时间的历史波动率计算出来的期权价格

希腊字母:Delta、Gamma、Vega、Theta等

三、50ETF期权合约中的Delta

50ETF期权合约中衡量标的物价格变动1时,期权价格会发生多大的变化。例如某股票期权认购价格1元,行权价10元,Delta=0.3 。如果股票价格上涨1元,则该看涨期权价格上涨0.3元至1.3元。同样,如果股票下跌1元,那么该期权价格将下跌至0.7元。

认购期权具有正Delta值,认沽期权具有负Delta值。当标的价格下跌时,认沽期权将更有价值。Deleta中性即标的价格的变化对期权整体价值没有影响。

四、50ETF期权合约中的Gamma

衡量标的价格变动1的时候,Delta将会变化多少。比如某股票认购期权价格1元,行权价格10元,Delta=0.3 ,Gamma=0.1 。如果标的股票价格变化1元,那莫新Delta值将对应改变0.1。

如果标的股票价格上涨1元至11元,该认购期权Delta值将变为0.4,反之如果股票下跌1元,该期权Delta值将变成0.2。越接近平值Gamma越高,越接近到期日 Gamma越高。

五、50ETF期权合约中的Theta

衡量一天过去了,期权价值的时间损耗。如果某认购期权价格1元,Theta=-0.3,在其他变量因素不变的情况下,第二天该期权的价格将变成0.7。不管认购还是认沽期权,对于买方来说,Theta都是每天在损耗。越接近到期日,时间损耗越快。

六、50ETF期权合约中的Vega

衡量的是标的波动率变化1%时,期权价格将如何变化。平值期权的Vega最高。比如期权的Vega=0.2,期权价格是1。如果标的波动率从10%上升到11%,那莫该期权价格将变成1.2。反之波动率下降至9%,对应期权价格将变成0.8。

七、50ETF期权投资新手要准备两方面的能力:

1.对标的分析有自己的研究体系。无论是短期、长期还是趋势,无论是技术分析还是基本面分析,要有自己的见解;

2.要对期权本身的特征十分了解。比如波动率影响,时间价值损耗、杠杆大小等。标的分析是根本,期权只是你的武器,相比其它投资工具,期权武器库中可动用的工具更多,能适应更多场景,或达到更理想的交易效果。

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