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50ETF期权合约要怎样选择合适的策略呢?

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上证50是一个反映股市总体状况的指数,不是单个股票,这50个股票的整体状况来反映股市的波动。每一支股票都是国家持股20%上市公司持股80%,上证50ETF期权的交易每一笔交易都是撮合成交。下面衍生财经小编就带大家一起看看期权合约要怎样选择合适的策略!

一、50ETF期权交易要选择合适的策略

50ETF期权的短线交易要求赚取波段收益,持仓的时间比较短。

如果价格向有利的方向变动的时候,就需要有即时利润产生,组合类头寸的盈利通常都需要时间积累。所以复杂的50ETF期权交易策略并不适合用短线。

所以避免构建超过两个头寸的组合,但是简单的买入或者卖出期权反而是非常好的选择。买入50ETF期权是有风险有限但是潜在的收益无限的非线性盈利的特征。有着天然的风险管理的优势。

投资者可以以基本面或者技术面作为依托。当预期的标的价格大幅度波动的时候,就可以选择买入平值或浅实值的看涨期权,赚取标的上行的时候权利金的差价。

如果标的价格大幅度波动到关键的位置,如价格大幅度上涨到压力位,并且技术指标显示超买,可以尝试反向操作,买入看跌期权或者卖出虚值看涨期权。

二、50ETF如何选择期权合约

50ETF期权合约是需要根据行情的预期来选择的。如果预期行情是震荡趋势的行情,那实值合约为重要的合约参考。实值合约的趋势跟随性更强。

50ETF期权合约要怎样选择合适的策略呢?

从上图中可以看出,在震荡的行情中,实值合约能够有效跟随,但是虚值合约没能做到有效跟随。 也就是说,虚值合约在指数下跌的时候,跟着下跌。 但是在指数上涨的时候,不一定能涨的回去。

期权越虚值,权利金就会越低廉,期权的gamma值变动也就越大,会导致期权价格变动会非常的频繁,如果选择这类的50ETF期权,短线交易成本低廉,获利的机会也会非常多,同时风险也是比较大的。

三、50ETF期权赚钱原理

1、要知道如何挑选“便宜”的期权。譬如,一个权利金为3元的期权和一个权利金为30元的期权哪个更便宜?答案是不一定,权利金的大小不能说明任何问题。为了比较两个期权谁更便宜,聪明的人发明了“隐含波动率”的概念,它可以理解为期权的“市盈率”。专业交易员经常是根据隐含波动率的高低来决定买入哪只期权的。

2、要给市场一定的时间。换句话说,此种策略的投资者一般不建议买入期限过短的期权。理由很简单,即将到期的期权就像是临近交割的期货一样,其走势基本上是由现货市场决定,期权投资者的观点已经变得无关紧要了。而剩余期限较长的期权,其价格走势除了由现货市场价格决定以外,还受到参与其中的投资者对市场的预期的影响。

3、不要试图分析期权的K线图。在这里笔者不是贬低技术分析者,只是每种方法都有其适用范围,期权属于二阶衍生工具,其非线性的特点和特有的市场微观结构注定了传统技术分析手段的有效性将会大打折扣。

50ETF期权合约要怎样选择合适的策略呢?

4、有可能出现“现货上涨但不赚钱”的情况。决定期权价格的因素有很多,其中比较重要的是现货的价格、波动率以及期权的剩余时间。对于做多看涨期权的投资者而言,波动是朋友,而时间是敌人。如果现货温和地上涨(也就是波动率降低),那么指数点位上涨为看涨期权购买方带来的好处,有可能抵不过波动率降低造成的损失;另外如果现货花了很长时间才完成上涨,那么期权每天流逝的时间价值也可能大于现货上涨带来的增值部分。

四、50ETF期权投资新手要注意保持理性

许多新手抱着强烈的赚钱欲望参与期权市场,就会导致频繁的交易,其中大量的交易都是来自情绪化交易,没有理性的分析期权的动态与趋势,随意下单,这样的行为非常容易导致亏损。没有耐心、喜欢听取小道消息这些都是投资者不应该具备的不良习性。投资市场是学无止境的,如果投资者想要在期权市场中获利,除了不断的学习总结,还需要时刻保持着清醒的头脑,和良好的心态。

五、50ETF期权投资新手要了解风险把控

做好仓位管理,分批建仓,分批出场,建仓即设立止损点(有效破位点)和止盈点(前高压力点),最合适的波段操作,日内了结,避免隔夜风险,不轻易去博隔夜波动。顺着趋势方向高抛低吸,切莫双向做,避免来回“打脸”,不要过分追高,避免回落风险。做自己最熟悉的行情,看不懂就眼观手勿动。看行情是否单边大涨或是单边大跌,量、价,线配合,银行、证券、保险权重走势一致,好的机会仓位可以加大一些。让利润飞一会儿,用大赚弥补小亏,从而实现你的投资收益小目标。

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