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选择合适的期权合约会有更高的投资胜率吗?

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沪深300ETF期权合约可分为实值、平值和虚值、认购和看跌等。在实践中,如果想提高自己的投资胜率,投资者应该如何选择自己想要购买的期权合约?

沪深300ETF期权上市交易时间不长,许多投资者对交易中的合约选择有所怀疑。沪深300期权合约种类繁多,如何选择期权合约会有更高的胜率?下面小编会和大家分享一些相关的经验,希望对你有所帮助。选择合适的期权合约会有更高的投资胜率吗?

一、选择合适的期权交易策略

根据自己的风险承受能力和实际情况,选择不同的交易策略。比如有时间看行情的话,可以选择白天快进快出的策略,稍微虚值或者平均值操作。

时间不多的话,选择时间价值占比不到10%的实值合约,可以稍微抗一下震荡,但也要设定好盈亏止损。亏损少补头寸,盈利增头寸,盈利移头寸。

虚值合约对买方来说是一个劣势,因为它只有时间价值,时间价值是稳步损失的。一旦出现持续下降,成为深度不足,想重新起来,请参考第二点。股价10元的股票,涨停后还剩9元的股票,给你涨停后还能回到10元吗?

二、谨慎选择虚值合约

在平时的交易市场上,很少有黑天鹅事件是上下剧烈的。深度虚值合约对应的市场必须有非常大的价格涨跌,才能充分发挥其高杠杆效应,实现利润最大化。实值是稳健性的首选。

三、沪深300ETF期权合约如何选择?

1.挑选比较活跃的合约

期权合约的流动性是投资者首先需要考虑的问题。一般来说,我们总是选择流动性高的合约,以防范无法平仓的流动性风险。流动性好的合约至少有两个特点,一个是买卖价差较窄,另一个是盘口的报价数量较大,深度较深。

2.挑选杠杆合适的期权合约

在期权投资中,不同国家合约的杠杆比率也不同,一般来说,越是虚值的期权杠杆越高,越是近月的期权杠杆越高。因此,投资者可以根据自己的小而广的意愿选择具有适当杠杆的合约。

3.根据自己的风险承担能力选择不同的合约

在期权投资中,风险承受能力强的投资者可以选择虚值较小的期权进行开仓;对于风险承受能力较弱的投资者,可以购买下个月到期或实际价值略高的期权。一方面,给自己更多的时间等待目标价格大幅上涨或下跌;另一方面,给自己更大的锻炼概率。

4.挑选到期时间适中的合约

如果期权合约的到期时间很短,那么期权合约的时间价值就像太阳下的冰,呈抛物线状衰减,每天都在贬值,递减的越来越快,直到失去。因为期权的时间价值会随着期权到期日的临近而迅速衰减。到期时间过长,权利金会更贵。因此,投资者需要选择期限适中的期权合约。

5.深度虚值的合约谨慎买入

虽然深度虚值合约的成本低,杠杆高,但是深度虚拟合同转化为真实合同的可能性太小,到期时几乎没有盈利概率,因此面临零价值的风险。对于深度虚值合约,很多投资者可能不会在意购买这个提成,但如果没有黑天鹅市场,基本上没有盈利的可能。

沪深300股指期权的上市,将大大增加现有产品的战略能力,增加可实现的战略,对于私募基金交易期权是一大利好。那么对投资者有什么影响呢?

沪深300股指期权上市将提升市场的有效性和流动性,是全面开放金融市场的重要一步。与上证50相比,沪深300指数成份股更多,交易更活跃。那么,沪深300股指期权对投资者有什么影响呢?选择合适的期权合约会有更高的投资胜率吗?

四、沪深300股指期权对投资者有什么影响?

1.丰富了投资者的期权策略

目前主流的以期权为交易标的的策略有做市商策略、波动率套利策略和期权卖出策略,这些策略都是基于同一个标准的50ETF期权。目前我国正式上市的股票期权中只有50ETF期权,因此期权策略的范围受到一定影响。

沪深300股指期权的上市将大大增强投资策略的灵活性。比如过去只能尝试根据历史波动率预测未来波动率,未来也可以根据300ETF和50ETF的长期波动率关系预测波动率。这也意味着不仅期权策略的规模和能力有望增加,收入来源也有可能增加。

2.为投资者提供更多的套利机会

期权套现是很多投资者都会使用的投资策略。主要是指同一标的期货现货价格不相等时,通过低买高卖赚取差价的策略。沪深300股指期权上市将为投资者提供更多套现策略和机会。

沪深300股指期权将分三次交易同时上市,也就是说将有三个股指期权上市。同时,这意味着套利目标的数量、可能的套利机会以及目标之间可以进行的组合数量将大大增加,为投资者提供了更多的套利关系的可能性。

3.提供了更对的对冲策略

沪深300股指期权的上市,为量化套期保值策略的基金提供了新的套期保值手段。目前,金融市场上的卖空工具包括股指期货、卖空、场内期权和场外期权,而股指期货仍然是对冲工具中的首选。因此,沪深300股指期权的上市将为投资者提供更多的对冲策略,降低投资风险。

但沪深300指数成份股是大盘股,金融业占比相对较高。如果针对沪深300选择量化对冲策略产品,则选择股票。所以作为套期保值工具,沪深300期权确实比上证50期权更合适。

以上是小编对沪深300股指期权对投资者有什么影响的内容分享。总的来说,沪深300股指期权上市的好处是多方面的。如果想了解更多50ETF期权,可以关注衍生财经网带来的内容。也可以点击文章下面的二维码,在线零门槛开户。

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