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50ETF期权交易方式中怎样用观点进行交易

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50ETF期权交易方式多种多样,其实很多的朋友们都很有可能开发出不同种类的交易方式,这些交易方式中有些值得我们学习,但是有些也是有些风险的,所以最后选择怎样的交易方式还是要看好自己的能力可以支撑哪些交易方式。

一、50ETF期权交易方式之观点

首先我们常见的几种观点,我们的期权是立体化的交易,我们可以实现多种观点,基本上两个维度,一个是看方向、看多、看空、看震荡都可以。另一种观点是看波动,就是看波动的增大、波动的减小等等,这种立体的交易。

50ETF期权交易方式中怎样用观点进行交易

简单讲,如果我们有强烈的看多或者看空,裸买,这是期权最基本的功能。这些基本的东西是很好用的,我们在实际交易中经常会偷偷做一点,有时候方向判断就会搞一点裸买的call和put来做。

这有两个好处,一个是杠杆高,二是对比期货来讲,我们讲期货杠杆高,你为什么不做期货?做期货常常就会做错方向,然后中间持不住,暂时不利于你,然后被迫保证金不够离场的经验。

如果买call和put不会面临保证金不够被迫离场,因为我们开始付这么多钱,以后不会再加钱。

温和的看方向,我们会买call的同时买更高的call,或者买put再买一个更高的put,这样我们的费用成本会比较低。另外我们的组合保证金推出以后,在保证金层面上也是有好处的。

二、50ETF期权观点交易举例

break even butterfly,比刚才说的组合更复杂的组合,我们从这个软件可以看,我们是买一个put,然后卖两个更低的put,这样子做成这样的形状。

它是结合着我们的观点来的,因为我们在2、3月份的时候,我们的观点是我们虽然不知道市场能不能涨,但是我们跌不下去了。我们在认为比较有底的地方做了这样一个形状。

如果市场像我们的观点讲的,我们就可以赚到一些期权费。如果市场不利于我们,还给我们一次逃生的机会,最后有一个尖起来的地方,这是我们可以逃掉的地方。

我们2016年全年都在做,这是单策略收益率在20%以上。我们看震荡的维度,小幅振荡,如果我们看市场小幅振荡怎么做?刚才郭总讲到直接卖这种strangle(跨式组合)的形式就好,卖掉它,只要两个break even(盈亏平衡),只要市场不超过这两个范围,就稳定持到最后可以赚很多钱。

三、50ETF期权大幅振荡什么时候用?

举一个例子,这是我们前几天刚做的交易,看日期是11月8日,是川普当选的那天,这时候我们没有办法判断这个结果,像刚才郭总的图上也看到,每当有大事件的时候波动率上升,我们没有办法判断方向性结果,我没有办法知道是谁当选,按照华尔街说法,川普当选会跌,希拉里当选会涨,我不知道谁会当选。

50ETF期权交易方式中怎样用观点进行交易

我们仅过一天卖出了,平均680元卖出,一天收益率是10%,我们当时做了大量的判断。

周一我还要做这样的事情,周日又出现了扰动市场的讲话,我不知道会把市场打下去还是强烈反弹会往上涨一波,我觉得每当这种事情出现会造成市场巨大波动,我就会做一下。

四、50ETF期权持仓量计算方法

打开同花顺点击期权栏目查看任意一个合约,可以看出50ETF购8月2700合约的期权持仓量是17780张,50ETF购8月2750合约的持仓量是32978张。50ETF期权分为多个合约种类, 每一种合约都有不同的持仓量

50ETF期权交易方式中怎样用观点进行交易

五、50ETF期权合约的持仓合约市值计算方法

50ETF期权合约市值就是一张合约按交易价格计算出来的市值,等于期权价格*合约单位

50ETF期权合约单位是10000,假设某合约收盘价为0.0880,这个合约当晚的合约市值就是880元。也就是你买卖这张合约会支付或得到的总金额。

六、50ETF期权持仓量高反应了什么

上证50ETF期权持仓量高一方面体现出投资者对金融衍生品的极大兴趣,另一方面体现出投资者希望通过指数上涨获得更多投资收益的想法,同时也体现出目前上证50ETF期权已经不能满足投资者的投资需求。

以上就是衍生财经小编为你分享的50ETF期权交易方式中怎样用观点进行交易全部内容,如果您想了解更多关于期权知识内容,请持续关注衍生财经网。

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