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一篇通读50ETF期权交易规则及期权波动率!

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上证50ETF期权在投资的过程中,有些的期权合约的价格是比较高的,为什么会出现这种情况呢?整理了影响50ETF期权价格的因素有哪些,详情请看下文。

其实期权价格贵与便宜是受合约隐含波动的影响,隐含波动率会实时影响期权的价格,合约隐含波动率每波动1%,合约VEGA值即为期权价格变动幅度。1月份和3月份期权价格很便宜,是因为那时候的波动率在20%左右,而现在50ETF期权的波动率高到了31%-32%,期权价格自然贵了不少。那么4月的波动率为什么会变高呢?一篇通读50ETF期权交易规则及期权波动率!

一、期权波动率对合约价格的影响

1.标的波动幅度随着50ETF期权标的价格接近3元,合约已加挂至3300,之前的3000算高吗?现在看来并不算。50ETF期权4月份每天波动大概都在5分钱左右,2月和3月下旬临近交割时更夸张,有时波动1角钱都正常。比如昨日50ETF期权最高2.994,最低2.919,波动范围高达7分钱,很多期权在实值和虚值之间切换,波动率大对应的风险越大,其余条件一致时,期权价格自然就大。

2.买方前赴后继前有期权1日192倍收益诱惑众生,后有各大研究所看好后市推波助澜。2019年都认为是牛市的起点,投资者非常热衷于买股票或买认购,有时忽视了期权构建成本,推动了隐含波动率的上涨。

3.卖方惴惴不安在现在50ETF期权接近3元的位置,波动率也维持在30%以上高位,说实话部分卖方现在开始怂了。担忧原因简单来说无非以下两点:

(1)卖认购怕标的继续上涨;

(2)卖认沽怕标的突然回调。

所以在股市行情很好的时候,很多之前的期权卖方投资者更倾向于去买股票,原因无非两种:

(1)股票满仓满融不用看,卖出期权天天盯盘;

(2)股票回撤有希望涨回来,期权回撤基本很难回来。上述就是整理的一些关于4月合约价格的一些相关信息,希望能够帮助到大家。

目前境外市场有两种做法,第一种是固定数量,即为每张期权单位数量相同。第二种是非固定数量,比如德国市场。上交所ETF期权合约单位为10000份,每张期权合约对应10000份50ETF基金份额,合约单位指每张合约对应的标的证券数量。下面小编来给大家分享50ETF期权交易规则是什么,跟我来学习一下吧!

二、50ETF期权交易规则是什么?

作为期权买方,一手权利金等于成交价乘以10000,而期权合约的市场价格(权利金)就因合约不同而不同,并且随着市场标的证券的价格波动而变化。 (一张合约单位为10000)

比如上证50指数是2570点,50ETF价格是2.5元/份。投资者认为上证50指数在未来1个月内会上涨,于是选择购买5050ETF认购期权,假设是买入合约单位为10000份、行权价格为2.5元、次月到期的5050ETF认购期权一张。而当前期权的权利金为0.1元,将需要花0.1×10000=1000元的权利金。该投资者获得了合约到期后,以2.5元的价格买入10000份5050ETF的权利。

假如一个月后,50etf涨至2.8元/份,该投资者行使权利取得etf并在后一交易日卖出,获利约(2.8-2.5)×10000=3000元。减去权利金1000元,可获得利润2000元。也就是说,50etf上涨幅度越大,该投资者盈利越多,而盈利无上限。相反,1个月后50etf下跌,跌穿2.5元/份,这已经低于约定的行权价格,该投资者可以选择不行权,则接受期权交易中最大亏损即权利金1000元。一篇通读50ETF期权交易规则及期权波动率!

三、50ETF期权手续费去哪里开户更低?

50ETF期权开户手续费目前市面上有两种,一种是通过券商开户,手续费至少5元(低于5元的一般都是虚假平台,投资者请注意)。还有一种通过第三方平台分仓开户,手续费在10到30元左右。

通过上面的描述可以看出肯定是券商那里开户手续费最低了。但是券商开户要求条件比较高,至少要求50万资金量,以及有两融的交易经验,还有期权考试等一堆问题的,比较复杂!

而第三方平台分仓开户就容易多了,一般只需提供身份证就可以在线开户,没有资金限额,但手续费相对高点。第三方平台的50ETF交易手续费一般可以根据您的资金量调整的,资金量越大手续费越低。

我们可以提供50ETF期权第三方分仓开户和代理,通过我们这里做的单子全部进入市场,合法靠谱。交易手续费资金量越大优惠越多,一切根据资金量进行调整。如果想要开户的投资者可以添加衍生财经客服进行咨询。

最后小编在教大家如何鉴别50ETF期权真假盘:在某个合约的买五价位,挂单1-10手,然后通过证券/期货公司提供的行情软件看对应买五价位的排队挂单数量,如果同步一起变化,那么一定是真盘(为了防止干扰,可以多试几次)。假盘的报单没有进交易所,客户的挂单不能显示到行情软件上。

以上就是今天关于50etf期权哪里开户手续费低的解答?如果想零门槛低手续费开通50ETF期权请记得咨询我们网站客服!

最近有很多小伙伴问买入50etf期权最低要多少钱才可以买?今天小编就给大家普及一下!

四、50ETF期权最低要多少钱?

每张上证50ETF期权合约对应10000份“50ETF”基金份额,至于期权合约的市场价格(权利金)因合约不同而不同,而且随着市场标的证券的价格波动而变化。 定价包括了时间价值和内在价值在内,每种期权价格也不同。同时也会存在平值、虚职、实值期权的情况。一手主要看你买的是哪张,权利金不同,价格从几十块到几千块不等。

50ETF期权的买方叫权利金、期权的卖方叫保证金。如果你想做买方,需要的权利金不多,根据是虚值期权还是实质期权,一手的权利金价格从几十元到几千元。如果你想做卖方,就要缴保证金,需要的资金要大点,一般是2000元以上,最高可能回到5000元甚至更高,这个是变动的。一篇通读50ETF期权交易规则及期权波动率!

顺便说下50ETF期权开户的流程:

1.先网上开通商品期货账户,商品期货账户要求开通6个月以上。并且要有金融期货的实盘交易记录。

2.验资50万连续20个交易日。

3.验资期间,您需要做期权仿真交易,并且到附近的营业部参加期权考试。

4.如果您之前开过的沪A股票账户大于等于3个,那么需要提前销一个沪A股票户。

5.所有条件满足后,需要2个交易日才能开通账户。

以上就是衍生财经小编为你分享的50ETF期权的全部内容,如果您想了解更多关于期权知识内容,请持续关注衍生财经网。

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