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有哪些又快又准的上证50ETF期权涨跌技巧?

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选择期权合约的第一步就是判断趋势,是上涨还是下跌。如果是50ETF期权是上涨的,那么就选择认购合约,如果是下跌的,就选择认沽期权合约。下面为大家整理介绍一些快速判断上证50ETF期权涨跌的技巧

一、有什么快速判断上证50ETF期权涨跌的技巧?

1.判断上证50ETF前十的股票

上证50ETF期权的标的是50ETF,它是由上海证券交易所50支股票组合而成的样板股。所以大家需要综合的来看哪些相关的股票是涨还是跌就可以粗略的判断。

大家在判断涨跌的时候,输入上证50,查看这些股票的价格走势,如果前十的股票中上涨的占据大多数,那么上证50ETF上涨的可能性就会比较大,在购买上证50ETF期权的时候就可以认购。如果前十的股票中下跌的占据大多数,那么上证50ETF 下跌的可能性就会比较大,投资者在购买上证50ETF期权的时候可以选择认沽。

2.判断中位数

中位数的判断也是一个非常重要的情况,中位数在一定程度上可以表现上证50ETF的整体情况,大家可以通过中位数来判断涨跌的情况。

如果处于25或者26名的那只股票是上涨的,那么上涨的可能性就会非常大,投资者可以选择认购期权。如果处于24或者26名的那只股票是下跌的,那么50ETF下跌的可能性就会非常大,投资者可以选择认沽期权。

3.分析发动速度

速度这个因子是操作期权最关键的一步,四个基本操作法中,各有两个代表多头两个代表空头,如果在走势上的判断可以分辨出价格移动的速度,就能进一步过滤,把两个多头分辨成快涨与慢涨,看跌分辨成快跌与慢跌,从物理学的角度,单位时间移动的空间就是价格走势上速度的意思。

但这个速度的判断,对从没接触过期权的投资者,确实是一件相当困难的功课,投资者必须对价格走势的认识更加深入,或者在期权上市后,从市场呈现交易数据的分析上可以协助判断。

4.判断恐慌指数

如果市场上出现了剧烈的波动,需要以期权对冲的需求就会上升,期权的价格就会上升,引起的波动率也会上涨,恐慌指数也会随着投资者的恐惧。

如果想要投资上证50ETF期权,是可以进行适当的参考恐慌指数的。如果恐慌指数是上涨的,说明市场是下跌的,投资者可以选择认沽期权。如果恐慌指数是下跌的,说明市场是上涨的,投资者可以选择认购期权。

上述就是快速判断上证50ETF期权涨跌的技巧,希望能够帮助到大家更好的判断上证50ETF期权的涨跌。更多期权知识请关注衍生财经。

众所周知50ETF期权所进行的交易是期权合约的交易,那么我们需要了解哪些基础的50ETF期权合约要素有哪些呢?

我们在打开期权看盘软件的T字报价界面的时候,有种眼花缭乱的感觉。就如同当初刚接触股票的时候打开股票的看盘软件一样,我们想要迅速的找到一家公司的股票,会快速的打出代码或者首拼。有哪些又快又准的上证50ETF期权涨跌技巧?

对于股票来说,打出股票代码或者首拼就能迅速找到想买的股票,比如002594代表比亚迪,000001代表的是平安银行。

对于股指期货来说,你除了需要知道股指期货的代码还需要知道月份,比如沪深300,今11月到期的期货合约,代码记为IF1911,又如中证500,明年3月到期的期货合约,代码记为IC2003。

那么对于股票期权,你需要知道标的、类型、月份、行权价四个维度的要素。为了让你快速了解并且知道自己到底买的是哪份期权合约,我们只需要看一下期权的合约简称。

二、50ETF期权合约要素有哪些?

举个例子:50ETF购9月2300。它表示对应的标的是50ETF,9月到期(50ETF期权每个月的合约到期日为第四周的周三),行权价为2.300的认购期权。

又比如50ETF沽10月2200。它表示对应的标的是50ETF,10月到期,行权价为2.200的认沽期权。

这样一来就非常清晰的知道50ETF期权合约要素有哪些。我们需要注意的是你判断的方向是看多看是看空,那么自然会去选择认购或者认沽期权。

再者要选择对应行权价的合约,是买当月还是下月还是当季的远期合约。这些都是根据实际的期权交易策略去制定的。

是不是很简单,当你快速的了解50ETF期权合约要素之后,会更加清晰的看盘或者知道自己需要作出那些交易策略。

希望各位投资者能够学习更多的期权知识,帮助您在期权交易上有更多的收获!如果想更多了解50ETF期权的问题,可以关注衍生财经网。

有的时候期权投资者在做期权交易的时候,手上同时持有标的。如何更好的利用期权搭配标的应对市场行情。这个时候我们可以选择备兑开仓策略。

备兑看涨组合指的是持有标的合约多头的同时卖出对应的一份看涨期权所构成的组合,例如每持有10000份50ETF基金,便可以通过卖出一张50ETF认购期权构成备兑组合。

三、期权合约如何选择呢?

对于金融类期权,按到期日可分为当月合约、次月合约、季月合约等,而每个月份的行权价又有数十种,实际在挑选合约的时候便有很多讲究。

在此我们以50ETF为例,简单粗暴的利用备兑策略指数来看看各个合约下策略的效果。有哪些又快又准的上证50ETF期权涨跌技巧?

上表即是备兑策略指数的一个汇总,该指数通过自期权上市以来滚动持续的卖出50ETF看涨期权,并持有到期换仓,来进行跟踪。

总体来看,自2015年至今卖出当月虚值2档的期权构成的备兑组合收益率最高,虚值期权的总体收益要明显好于实值和平值期权,而回撤则是实值最好。

这很容易理解,备兑策略适用于慢牛行或震荡行情,这样卖出的期权能获得超额收益,而这些年来A50指数也是起起伏伏。

大涨时备兑的收益有上限,因此必然不佳,而下跌时卖出看涨期权可以抵消部分亏损,尤其是较贵的实值期权,但备兑组合本身不抗大跌。

由于大盘指数本身波幅不会很大,近些年来震荡上涨居多,而虚值2档即上涨0.1-0.2的行权价区间更易使得50ETF现货和期权双双获利。

所以对于希望持续性通过股指期权备兑获利的投资者来说,虚二档的近月合约是一个比较好的选择。

更多期权知识、期权策略、期权攻略以及期权平台等相关内容,请持续关注衍生财经,为您带来更多期权知识。

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