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帮你解答关于期权中的那些疑难问题!

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相信初涉50ETF期权的交易者,心中总不免有着各种各样的疑问,或是如何理解,或是如何区别,或是如何交易,或是如何下单,但愿“入门”系列能完全找到你心中的疑惑,帮助您快速入门这个钱途无量的世界。

一、50ETF期权价格是交易所定的吗?

回答当然不是!场内期权市场在交易价格形成上十分类似于股票交易,市场上每一个愿买的人挂出买单,愿卖的人挂出卖单,市场价格是买卖双方竞价出来的,交易所只是提供撮合成交的服务。正是由于这样的竞价撮合机制,才会使得同一份期权合约在当天4小时内的交易价格变来变去。与股票一样,当价格变高时,说明买方势力变强,需求开始胜过供给;当价格下跌时,说明卖方势力变强,需求小于供给。

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二、50ETF期权买卖会有对手方吗?

相比于场外期权,流动性已经是场内期权的一大优势。值得一提的是,为保障市场的流动性,尽量使得想买的人买的到,想卖的人卖的掉,上交所的上证50ETF期权采用了竞价与做市商混合的交易机制。注意哦!在这个机制下,各大做市商所报的买单和卖单与其他交易者的挂单一样都被扔进竞价系统里进行同时撮合,由于做市商在报价价差,报价数量和参与率上的三重义务,加之市场参与者越来越多。

三、50ETF期权会爆仓吗?

对于期权而言,我们必须把买方和卖方分开看待。投资者买了期权,就像买了一份保险,我向保险公司支付一笔保险费后,他们还会向我讨债吗?那是自然不会的!因此这个特性反映出了买入期权的一大特性,那就是损失有限,不会爆仓。而卖方呢,假设卖方就是一个卖保险的个体户(这里我们假设他不能以信誉担保),他拿了别人的钱就手短,肩上承载着巨大的义务,为了让投保人放心,他必须押着担保品,一旦情况开始朝他不利的方向走,他就必须追加更多的担保品,直至破产,所以有着爆仓的风险。

四、50ETF期权误区绝不能犯的是什么?

50ETF期权误区中有一点就是:大部分股票交易者都有着补仓思维,很少有着止盈止损的思维,或是很少有能够长期严格遵循原则止盈止损的。而这一点恰恰不能带到期权的交易上来。每一份期权都有着到期日,到期以后这个合约就会从“人间”蒸发。

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下面就是一个期权补仓失败的例子:

背景:1月份,市场出现第三轮断崖式下跌小A在1月11日欲抄底后市,买入10张“1月2300”认购合约,花费1890元。随后市场继续下行,所买的认购面临浮亏,到了1月13日,小A继续补仓20张,花费了2220元。然而事与愿违,一天后市场仍然没有起色,小A继续补仓30张,花费了3420元。最终,到了认购期权到期日,50指数价格依然么有回到2.300以上,“1月2300”认购合约以深度虚值收场,小A面临7530元的亏损。我们试想,如果小A具有止损思维,在1月13日,他没有选择补仓而是止损,那么他只会亏损780元

因此,我们感悟到了“熊市不言底,慎接飞刀”,股市中你可以补仓是因为,只要股票不退市,你终究会等到翻盘的那一天,但在期权交易中,由于到期日的存在,逆势而行下的补仓会加大你的总亏损,或许还没等到反弹的那一天,你的头寸已经牺牲在解放前,所以我们必须设置合适的止盈止损线,一旦触及就严格地执行平仓,只有这样,我们才能拥有长期的胜率,长存于市场。

五、怎样才能避开50ETF期权误区?

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买入成本较高的期权、卖出成本较低的期权都是常见的期权购买方式。这些期权非常相似——相同标的资产、相同到期时间、相同数量的合约和相同类型的期权(两者都是认购或者都是认沽)。两个期权的不同点仅在于执行价格。认购期权组成的多头价差是牛市看涨头寸,被称为“多头看涨价差。”认沽期权组成的多头价差是熊市看跌头寸,被称为“多头看跌价差。”

价差交易,因为你买入一个期权的同时也卖出了另一个期权,时间损耗影响一条腿的时间可能实际上帮助了另一条腿。那意味着交易价差相比买入单一的期权而言时间损耗净效用多多少少是中性的。

这个价差的缺点是你上端的潜在收益是被限制的。坦白来讲,仅有少量的认购期权买家真的能在他们的交易上赚取极高额的利润。虽然最大潜在盈利有所限制,但是最大潜在亏损也有限制。

六、50ETF期权交易之价差有两点警告要牢记于心。

第一,因为这些价差牵涉多个50ETF期权交易,他们会产生多个佣金。确保在你计算盈利和亏损的时候将所有佣金和一些其他因素包含进去,例如买/卖价差。第二,和任何新策略一样,在付钱之前你需要知道你的风险。

上述就是衍生财经小编关于帮你解答关于期权中的那些疑难问题了解的全部知识,如果对上述问题仍有所疑问,欢迎各位投资者联系小编,小编竭诚为您解答。

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