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50ETF期权成交量与持仓量以及CPR解析

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今天,小编就和大家分享一下在50ETF期权成交量与持仓量的重要性。以及成交量中非常重要CPR要怎么解析,下面就一起去看看具体内容吧!

一、50ETF期权成交量与持仓量与价格的关系

成交量和持仓量作为量,与价格的关系非常重要。因为价格的上涨或者下跌,多少都能在量的变化中看到原因(内在动力)。

如果价格上涨,成交量和持仓量都在上涨,表明的是资金在持续入场做多,是多头入场主动进攻拉动价格上涨;如果价格上涨,成交量上涨,持仓量下降,则表明的是空头主动撤退止损推动价格上涨

50ETF期权成交量与持仓量以及CPR解析

二、50ETF期权成交量与持仓量反映资金情况

成交量,是资金进场的意愿。

持仓量,是资金留在场内的意愿。

成交量和持仓量的变化,反映资金的进入和退出:持仓量持续上升,交易量持续增加,表明资金积极进入市场的表现;持仓量持续上升,交易量没有大幅增加甚至收窄,表明资金差异很大,且空头正在积极进入市场。

当持仓量到达或者接近合约主力持仓量峰值时,往往迎来变盘。因为持仓量达到历史峰值时,往往就是双方力量都用尽的时候,这时要结合K线走势,是底部盘整,还是头部形成。

一般来说,持仓量是资金沉淀量的体现,是资金进入市场的意愿,这个数额会有一个高峰,所以当用尽时,交易量就大大表明了这种情况;交易量是资本交易方式,交易量活跃,价格不变,短期资金进出,短期资金突然收缩爆发了,获得了短期收益。

三、50ETF期权交易之成交量与持仓量

当成交量不足,持仓量较大,接近历史峰值时,也是进场资金逐渐枯竭的时候,在历史峰值的持仓量下,缩小的成交量体现着维持价格的动力已经有所衰竭

50ETF期权成交量与持仓量以及CPR解析

也就是说当期权成交量活跃,持仓量变化不大,价格震荡时,这一段行情的趋势往往还不会结束,每一段行情的结束,都会在缩小的成交量和比较高的持仓量里迎来变盘。

当持仓量接近峰值,已经表明没有更多资金维持当前价格,如果是上涨趋势,那么维持上涨的资金几乎耗尽,那么资金将被关闭。此时,要么是止损的空头导致价格加速,要么是长期获利导致价格下跌。

四、50ETF期权CPR是什么意思?

简单来说: CPR指的是当日看涨期权成交量/看跌期权成交量的比值,你也可以选择一周数值

如果CPR值高, 看涨期权需求大,是看好标的走势的信号.反之,CPR值低.看跌期权需求大.是看标的可能下跌的信号。

说白了, CPR值偏高,要看多标的,CPR值偏低,要看空标的。但要确定一个相对高低的标准,只能参考历史。

若CPR阈值小于低值,做空标的, CPR阈值大于高值,做多标的。

50ETF期权成交量与持仓量以及CPR解析

如果对成交量CPR指标不满足,也可以进一步扩展至成交额CPR,相当于一个加权指标,计算花的真金白银,更能体现是期权买方态度。

五、50ETF期权CPR的应用

在实际应用中,如果取一个中位值参考,期权成交量看涨看跌比率指标是一个短期的,领先的技术指标,有助于我们判断市场短期走势。

显然不仅如此,从极端值参考,它还可以作为一个反向指标使用,为判断标的拐点反转走势提供重要信号

因为大多数人终将是最后站在判断错误的一方,所以把看涨看跌比率的极端值作为反向指标符合市场行为逻辑。

通常来说:如果期权看涨看跌比率攀升至高位,有可能市场已经处于超买状态,是卖出标的的信号。如果CPR比率值处于极端低位,则可能是一个正向信号,市场正处超卖状态,是买入标的信号。

六、50ETF期权投资新手要注意的内容

期权投资新手要注意50ETF期权的到期风险主要源于流动性风险以及时间价值归零风险。随着50ETF期权合约到期日的临近,50ETF期权的时间价值会加速递减。对于50ETF期权的买方而言(即权利方),手上持有的虚值50ETF期权和平值50ETF期权的价值会逐渐归零。加上临近到期时,50ETF期权合约的流动性不足,尤其是深度虚值50ETF期权合约,50ETF期权的买方极有可能会损失全部权利金。因此,建议50ETF期权买方在行情不符预期,且面临合约到期时,及时处理相关多头头寸,规避到期风险。对于50ETF期权卖方而言(即义务方),要注意50ETF期权到期前,行情巨幅波动可能带来的亏损。

上述就是小编整理的关于50ETF期权成交量与持仓量以及CPR解析的内容,更多关于期权相关的资讯请关注衍生财经官网。

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