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50ETF期权策略之观点交易怎么交易?

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50ETF期权投资区分于股票的是多空,区分于期货的是更多的对冲玩法。我们之所以选择做50ETF期权,除了它相对于股票的只能做多,还可以通过做空和看震荡赚钱。

一、50ETF期权策略之对冲策略

相对于期货,多了看震荡赚钱之外,还有他的更多期权策略,更多对冲,精确化的表达观点。期货做错了,可能就是马上止损,或者买入反向进行对锁,但是50ETF期权上,还可以有其他的更丰富的办法。比如,若是14日收盘留了卖出认沽的仓位,结果晚上美股大跌,预计A股要低开幅度较大,那么在早晨开盘时,可以采用以下7种对冲策略:

50ETF期权策略之观点交易怎么交易?

1、直接集合竞价止损。

2、观察几分钟看低开后是高走还是低走再看。

3、集合竞价买入认沽对冲。

4、卖出认购对冲

5、买入实值认沽变成熊市价差。

6、买入虚值认沽变成用认沽来构建的牛市价差

7、买入多份虚值认沽变成牛市比率价差。

二、50ETF期权方法之减少亏损

以上7种办法,都能在一定程度上减少损失,而不用是直接开盘就止损带来实际的亏损。

结果,15日50ETF低开高走,如果在早盘低开时不小心看更低,卖出了虚值认购期权,结果认购逐步回升,看着浮亏增大,如果是阶段性持仓,其实也不必急着止损,还是有很多的办法的。

上面就是当日内短时间方向做反,不必急着止损,可以有很多的办法去应对,50ETF期权,3分预测,7分应对。谁也不知道隔夜会怎么样,尤其是这震荡跳空的行情里,隔夜不是大肉,就是重锤。

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三、50ETF期权交易方式之用观点进行交易

首先我们常见的几种观点,我们的期权是立体化的交易,我们可以实现多种观点,基本上两个维度,一个是看方向、看多、看空、看震荡都可以。另一种观点是看波动,就是看波动的增大、波动的减小等等,这种立体的交易。

简单讲,如果我们有强烈的看多或者看空,裸买,这是期权最基本的功能。这些基本的东西是很好用的,我们在实际交易中经常会偷偷做一点,有时候方向判断就会搞一点裸买的call和put来做。

四、50ETF期权交易技巧之观点交易好处

这有两个好处,一个是杠杆高,二是对比期货来讲,我们讲期货杠杆高,你为什么不做期货?做期货常常就会做错方向,然后中间持不住,暂时不利于你,然后被迫保证金不够离场的经验。

如果买call和put不会面临保证金不够被迫离场,因为我们开始付这么多钱,以后不会再加钱。

温和的看方向,我们会买call的同时买更高的call,或者买put再买一个更高的put,这样我们的费用成本会比较低。另外我们的组合保证金推出以后,在保证金层面上也是有好处的。

我举一个实例,这是我们今年年初一直做的一个东西,叫做break even butterfly,比刚才说的组合更复杂的组合,我们从这个软件可以看,我们是买一个put,然后卖两个更低的put,这样子做成这样的形状。

它是结合着我们的观点来的,因为我们在2、3月份的时候,我们的观点是我们虽然不知道市场能不能涨,但是我们跌不下去了。我们在认为比较有底的地方做了这样一个形状。

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如果市场像我们的观点讲的,我们就可以赚到一些期权费。如果市场不利于我们,还给我们一次逃生的机会,最后有一个尖起来的地方,这是我们可以逃掉的地方。

五、50ETF期权观点交易案例

我们2016年全年都在做,这是单策略收益率在20%以上。我们看震荡的维度,小幅振荡,如果我们看市场小幅振荡怎么做?刚才郭总讲到直接卖这种strangle(跨式组合)的形式就好,卖掉它,只要两个break even(盈亏平衡),只要市场不超过这两个范围,就稳定持到最后可以赚很多钱。

六、50ETF期权交易之大幅振荡什么时候用?

举一个50ETF期权交易例子,这是我们前几天刚做的交易,看日期是11月8日,是川普当选的那天,这时候我们没有办法判断这个结果,像刚才郭总的图上也看到,每当有大事件的时候波动率上升,我们没有办法判断方向性结果,我没有办法知道是谁当选,按照华尔街说法,川普当选会跌,希拉里当选会涨,我不知道谁会当选。

我们仅过一天卖出了,平均680元卖出,一天收益率是10%,我们当时做了大量的判断

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