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50ETF期权卖方全攻略 看这篇文做好期权卖方

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我们知道,50ETF期权是上交所场内期权,撮合成交,有多少张买方就有多少张卖方是一一对应的,从而达成交易。买入认购期权和买入认沽期权都是买方,卖方则是其两者的交易对手,即卖出认购期权和卖出认沽期权。所以买认购亏的钱,会让卖购的赚走,买认沽亏的钱,会让卖认沽的赚走。

一、50ETF期权卖方

获利有限,风险可能无限”是对期权卖方初步的简单形容,也是大部分投资人认识期权卖方的第一步。有些人直接理解为风险很大,别碰就是了,还没进场就先对期权卖方产生了偏见,心生惧怕之意,说是风险很大,很难控制;又说做对了才赚一点点,错了要承担很多,造成期权市场的初期、大多数一般投资者都会大概率避开做卖方的现象。

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二、50ETF期权卖方选择择时交易

期权的择时交易,这个交易方式,符合大部分人的习惯。首先,期权是是分义务仓和权利仓,很多人喜欢做权利仓,因为在行情的转折点或风险事件爆发的时候,可以达到以小博大,收益可以瞬间去到几十倍。但正因为这样,权利仓并不适合做短线,暴涨暴跌的行情不常有,因为行情大部分时间都是以震荡为主,相对应波动率平时都会比较低,就算标的物小幅上涨,加上时间损耗,也不一定能盈利。趋势出现顶底大幅反转只有那么一次,那何必用自己的钱就浪费在时间损耗上(时间是买方的敌人)。权利仓适合在极端风险事件,行情转折点才能发挥最大的威力,能吃到一大段行情收益,才真正叫以小博大。

那平时大部分时间我们应该干嘛呢,刚也说到行情大部分在区间震荡,顶底只有一次,时间也慢慢流逝,心急的朋友也不乐意揣着钱等着,那这个时候,你可以做期权的义务仓,就是卖方,权利仓的反面,作为卖方,时间必然会流逝,这是一个天然的优势,行情大部分都是震荡,波动率在震荡的时候都是不温不火,缓慢下降(暴涨暴跌才能引起波动率大范围波动)。

三、50ETF期权卖方盈亏怎么算?

对于卖出开仓的投资者(也就是期权的卖方)而言,卖方的盈亏等于开仓时刻权利金的成交金额减去平仓时刻权利金的成交金额。也就是期权合约跌了会赚钱,注意是期权合约价格。例如认购期权从600跌到500,卖方一张就会赚100。认沽期权从600跌到500,卖方一张也会赚100。

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四、50ETF期权卖方胜率有多少?

我们分析了期权买方与卖方的周期,20%的时间里买方拥有显著优势,38%的时间里卖方拥有显著优势,剩余42%的时间里卖方轻微优势。我们对买卖优劣的判别方法是计算每天的跨式组合的价值变动幅度,价值变动幅度大于5%的认为是对买方显著有利,价值变动幅度小于-5%的认为是对卖方显著有利,而在-5%至+5%的区间内,卖方拥有60%胜率,高于买方。

50ETF期权买方是在重要支撑(压力)位突破的时候盈利最大,最高盈利可达数倍,期权卖方则是在急跌或者急涨后企稳的行情阶段有较高收益。历史上看,期权买方获利最大的几次都是半年以上的支撑(压力)位突破的时候;而卖方优势在于胜率,在阶段性情绪高点介入卖方是最好的。

五、50ETF期权卖方特点

1、高投入低收益

2、保证金制度

3、风险收益特点

六、50ETF期权卖方持仓了结的方式

1、持有到期,被行权,履约。买方在提出行权的申请,卖方就有义务来履行。对于认购50ETF期权的卖方来说,当买方提出行权的时候,卖方必须将手中的现货按照行权价卖给对方;那对于认沽50ETF期权的卖方来说,当买方提出行权的时候,期权卖方必须将买方手中的现货按照行权价买入。

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2、大部分投资者都会选择在到期前对冲平仓,来获取持有期间的差价。

七、什么人会卖出50ETF期权呢?

1、意见相反的人;

2、使用综合策略的人,比如,可能不是裸卖,持有买方卖出虚值,或者持有现货来做卖方;

3、做市商,我们的50ETF期权交易所是有做市商制度的,有做市场的存在,他们为这个市场中的一部分来为市场提供流动性;

4、平仓的人,这里主要指的是50ETF期权买方所做的平仓操作;

5、套期保值的人;

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