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什么是期权末日轮行情?

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期权末日轮行情,这个词可能听起来让人觉得恐慌,其实,在众多的行情中,末日轮行情是非常有趣的一个行情,因为当天潜在的盈利空间是比较大的,那么什么是期权末日轮行情?接下来就和衍生财经网小编一起看看吧。什么是期权末日轮行情?

一、什么是期权末日轮行情?

期权中的一个“期”字表明了期权的一个重要属性——期限(即具有到期日)。

所谓末日轮行情,其实就是到期日行情,50ETF期权合约到期行权日为到期月份的第四个星期三(遇法定节假日等情况顺延),时间可以理解为合约到期日前10天之后的时间行情都可以统称末日期权,也被称为“末日轮” 。临近到期的时候,假如上证50指数有较大的变化,一些深度虚值合约会引来非常大的涨幅。

但是到了约定的到期日时期权合约都会消亡,不管是被行权还是被作废。因此,期权是一个具有时效性的金融衍生工具。

二、投资者在参与期权末日轮行情时应该注意些什么?

期权买方:控制好仓位,投入的资金不能太多,尤其是最后一天,一旦方向错误,可能在一天内就会亏完所有权利金;勿开仓深度虚值合约,时间价值衰减非常快,归零风险大。

期权卖方:控制好仓位,留足保证金,及时止损。当上证50指数的波动方向和预期的方向相反时,并且趋势有持续的迹象,要及时止损,避免巨大损失。

众所周知,50ETF期权合约的到期行权日是每个月的第四个星期三,就拿这个月来说,到期日就在3月27号。那么在临近到期日的时候,我们在交易期权时应该注意哪些事项呢?

三、50ETF期权末日轮操作详情

1.投入资金不要太大,最好交易资金低于1万,严格控制好自己的仓位,不要想着“搏一搏单车变摩托”,尤其是最后一天交易日,一旦方向做错,有可能面临一天亏完全部的权利金。

2.保守的买入跨式/勒式:同时买入认购、认沽,做好对冲。不要过于激进的全仓赌单边。在行情出现大幅波动的情况下,也许可以用一方的损失博取到另一方的几倍收益。当然如果出现横盘或波动不大的情况下,同样认购、认沽虚值都将归零。

3.给自己设定好止盈止损位,尤其是止盈位,因为如果一旦出现一边行情大幅上涨,如果不及时止盈提前做好平仓,也将会遇上流动性风险,很难平仓在最高点,甚至有可能会遇上熔断,那么到时有可能空欢喜一场而并不能平仓到手。

4.不要直接开仓太虚的当月合约,尤其是最后一天,有可能直接面临价值归零的风险。该割立马割,果断反手对冲。

5.跟平时不一样的是末日轮的追涨杀跌,不要来回频繁操作。虚值合约价格涨的快跌的也快,做好止盈,见好就收为上。担心出现无法平仓的风险。追涨用虚值,潜伏则持实值。

6.期权末日轮行情一般不建议做卖方,谨防因小失大。

7.如果投资者又想跟着吃肉又担心风险太大,那么可以选择适当开仓下月虚值合约,如果方向作对的情况下,涨幅虽然达不到当月合约的那么大,但同样也能带来不错的收益。反之错误方向下的损失也不至于太大,而且合约期限还很长,仍然存在无限的可能性。

总的来说在末日行情到来时,我们特别需要控制交易的金额,在合约的选择方面我们也可以选择保守的交易方法,在最后一天一定要行权。

7月24日(下周三)为7月是50ETF期权到期日,从近几天的数据显示,很多期权老手都已经早早的埋下了彩票种子,就等着接下来的开奖环节了。

“期权有风险,投资需谨慎”,期权固然好,与传统股票对比是有诸多的优势。但是毕竟作为投资产品,没有天上掉馅饼的好事,免不了其中的风险,还是要谨慎对待。大家最熟悉的“买入期权风险有限收益无限”的理论都清楚,在接下来不到5天的时间又是验证这句话的时候了。什么是期权末日轮行情?

四、为什么在期权末日轮行情中会出现合约价格大幅增长?

因为期权价格是由内在价值和时间价值组成,时间价值会随着合约到期日慢慢损耗直至最后归零,虚值合约只有时间价值,时间价值最后几乎变为0,到期就将变成废纸一张。此时标的价格稍微有一些大的波动,虚值合约的价格会变的非常敏感,但同时这个时候的虚值合约权利金成本又非常便宜,因此很多投资者愿意花少量的钱来博取大的利润。市场情绪高涨便直接带动了波动率的上涨,所以才会出现非常大的涨幅。

总结两点因素:一个是期权的价值状态,一个是波动率变化。

五、适不适合参与期权末日轮,得从几个方面考虑

1.波动率

连日的波动率都处在下跌趋势,从历史数据来看,当前已处于较低位置,相对来说是更利于买方的一面,只要有行情和量能配合的话,上涨的概率就变得很大。

2.消息面

科创板7月22日(下周一)正式上市,在此期间市场普遍认为A股向上突破可能性更大。所以介于这种预期,也许会有正在观望的资金进入,从而带动量能的上涨。但是也要考虑到,我们参与的期权是跟踪上证50,那么主板到时候是不是也会出现一部分资金抽离出来交易科创板的股票,从而导致50的表现并无较大波动?因此,对于下周五个交易日,主板与科创板之间的资金流入流出应该会成为许多机构资金关注的指标。

3.指标

从近期的指标显示,上证50指数已经在2900-2950点的箱体内震荡了很久,每日的收盘价均被压制在10日线以下,又被5日线或20日线支撑。随着近期的震荡调整,5日线、10日线、20日线三根均线又将开始粘合在一起。当均线粘合到一定程度时,后面或将蕴含着一次随时可能爆发的变盘。但是是涨是跌还是市场说的算。

所以在参与期权末日轮交易时,投资者更应该做好严格的风险把控,树立正确的投资观念,理性的看待深虚值期权,远离过度投机。

上面就是小编为您整理的关于什么是期权末日轮的全部内容啦,如果对期权还有其他的问题,欢迎咨询小编,小编将会尽快为您解答。

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