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沪深300股指期权盈亏计算(期货头寸盈亏的计算)

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1、按沪深300指数的计算方法以,潞安环能的自由流通量是多少呀?

一、1、沪深300股指期货是以沪深300指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖。2、股指期货交易实行保证金制度。股指期货合约的保证金为12%,每点价值300元。

若在3000点买入1手股指期货合约,则合约价值为90万元。保证金为90万元乘以12%,等于108000元,这笔保证金是客户作为持仓担保的履约保证金,必须缴存。若第二天期指升至3050点,则客户的履约保证金为109800元,同时获利50点,价值15000元。

盈亏当日结清,这15000元在当日结算后就划至客户的资金帐户中,这就是每日无负债结算制度。同样地,如果有亏损,也必须当天结清。二、潞安环能(601699)已经是全流通,流通A股11.5亿,占沪深300权重为0.42。如下图红色方框所示:潞安环能(601699)的自由流通量是11.5亿,占沪深300的加权比例是0.42。

自由流通量是指上市公司实际可供交易的流通股数量。沪深300指数是采取特许加权综合价格指数计算的。

2、期货头寸盈亏的计算

145*300=43500[145张单子1个点的盈亏额]2700-2200=500[以2700开仓买入空单,到期平仓交割,每张单子盈利500个点]500*43500=21750000[145张空单盈利额](如不正确,欢迎板砖)2个问题,第一,你的9月18日的沪深300指数是现货还是期货的报价第二,你的9月18日沪深300指数的2200点是收盘价还是结算价这些都是有差别的。如果你在收盘前平仓,那么答案就是(2700-2200)*145*300=21750000如果是收盘后交割的,那么就要根据当日的结算价来结算了保值的目的是规避风险,现货市场和期货市场有同趋势性的,在期货市场卖出价2700(145张)点,在即将到期日降到2500点,买入价2500(145张)点对冲,单在期货市场来说:买入价:2500卖出:2700盈利:(2700-2500)*300*145=8700000同样降价趋势也会体现在现货市场,所以现货市场你持有的股票组合到9月份是贬值的这就是保值的作用,两市场的盈亏对冲掉。做空的点位:2700(指数不能交易,故取该指数的合约点位);平仓的点位:2200(此时指数和期货同一个数值);差额:2700-2200=500点;盈利=145x500x300=21’750’000元。

3、期货头寸盈亏计算(详细解答)

期货头寸盈亏=(3400-3500)*300*100=-30000003400是3月1日的沪深300合约报价3500是9月17日的沪深300合约报价-5280000的答案是错误的-5280000=(3324-3500)*300*100代入公式时错把3324现货价格当成期货沪深300合约报价(3400-3500)*300*100这样计算是对的。至于跟那个答案不一样,我感觉是题目里面的第一句话。“2010年3月1日,沪深300指数现货报价为3324点”,给出那个答案的人,错把这个3324点的现货价格当成期货价格了。

4、期货沪深300指数期货结算价浮动盈亏问题?

如何利用股指期货进行保值、套利操作的案例分析:现在沪深300价格是3710点(5月10日盘中价格)。但是现在沪深300股指期货的12月份合约价格已经涨到5900左右了,意思是假如你现在以5900点的价位卖空12月股指期货,等到12月的第三个周五沪深300指数收盘后,股指期货12月合约要按当天收盘价格进行结算,假设那天(12月第三个周五)收盘价格是5500,那么你在5月初卖的合约一手的盈亏计算是:1手*400点*300元/点=12万。前提——假设你现在买了100万的股票,大部分是沪深300指数的权重股,也就是说大盘涨你的股票肯定也涨。

而且涨跌幅度相近。于是你现在完全可以这样操作:目前沪深300指数价格是3710点(5月10日盘中价格),但是12月份的股指期货价格已经涨到了5900点。嘿嘿,咱现在大胆持有股票不动、与庄共舞!空一手12月的期指,投入保证金约16万(假设的,计算方式:5900*300元/点*10%),那么,你就是对你买的100万股票做了有效保值操作,完全可以防范以后股市的下跌给你带来损失!!!!!!!为什么可以?假设两个月后,股市下跌,那么12月的股指会下跌更快更多,股指的盈利几乎可以远远超过你股票产生的缩水损失。假设到12月的第三个周五,沪深300指数涨到5800点,股指也按5800点最终进行结算,那么你的股票肯定又赚不少,同时期指也有盈利:(5900-5800)x300=30000元。

再假如,沪深300指数涨到6000点,那么股票收益大概计算为:(6000-3710)/3710乘以100万,结果=61.7万。股指期货上的亏损:(6000-5900)*300元/点=3万。两相对冲后仍盈利达58.7万之多!!!!!期货投资因为使用保证金制度,好比前几年股票交易中的融资(俗称透支),而且是10倍融资!所以操作不好的话风险很大。如上面案例中只买一手股指就可以对100万的现货股票做对冲保值或套利操作了。

而投入资金不过才16万。

5、沪深300 套期保值计算

股指期货交易按手进行买卖,乘数是300。一手就是300点,一点的价格就是期货的报价,可以这里理解。也有说“张”的,一张合约就是一手合约的意思。

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文章名称:《沪深300股指期权盈亏计算(期货头寸盈亏的计算)》
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