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什么是50etf期权组合保证金?

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在期权交易中,由于买方是权利方(只有权利,没有义务),卖方是义务方(只有义务,没有权利),因此只有卖方需要缴纳保证金。在实操中,过高的保证金占用容易影响收益,过低的保证金占用又容易放大风险,所以保证金是期权交易制度中最重要的元素之一。

期权组合保证金是把某些期权组合视为一个整体,以一个组合的名义收取对应的保证金,组合保证金的占用往往比组合中所有义务仓的保证金之和要小的多,这样可以从根本上提高交易者的资金使用效率。

 

什么是50etf期权组合保证金?

 

组合保证金类型

双卖型:卖出跨式、卖出宽跨式。第一种类型可以简称为“双卖型”,也就是针对卖出跨式(两个平值)和卖出宽跨式(两个虚值)。

 

垂直价差型:借方价差、贷方价差。第二种类型可以简称为“垂直价差型”。

垂直价差组合涉及四种组合,它们分别是牛市认购价差、牛市认沽价差、熊市认购价差、熊市认沽价差。

 

牛市认购价差与熊市认沽价差属于借方价差(Debitspread),它们的净权利金是成本,也就是相当于一种变相的“期权买方”,因此它作为一个组合,其保证金设计为不收取保证金;

 

熊市认购价差与牛市认沽价差属于贷方价差(Creditspread),它们的净权利金是收入,也就是相当于一种变相的“期权卖方”,因此它作为一个组合,其保证金设计为仅收取组合的最大损失即可。

 

备兑型:它是指我们在持有标的ETF且卖出开仓了一些认购期权后,可以申请将这些普通的卖出开仓转为备兑开仓。

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文章名称:《什么是50etf期权组合保证金?》
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