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沪深300反向etf怎么买(ETF与股票如何进行)

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1、ETF与股票如何进行套利?

一般资金量不够,是没法进行套利交易的。首先要理解套利的原理:二级市场上ETF的价格是由其净值决定的,但受二级市场的供求关系影响,从而出现价格偏离净值的现象。当这种偏离足够大到超过套利成本时,就产生了套利机会。

我们所说的套利是指ETF一级市场和二级市场之间的跨市场套利。一般ETF套利有四种形式:1、瞬间套利(ETF市场价格与净值瞬间偏离足够大);2、延时套利(正确预测当日行情走势);3、跨日套利(正确预测后期行情走势);4、事件套利(意外事件导致股票停牌或者跌停或者涨停之下的ETF套利)。具有ETF真正普遍意义和独特优势,又切实可行的套利是延时套利。

在此,就以它来举例说明。以深100ETF159901在2012年4月5日的走势为例,假如当天能准确预测深100ETF当日要大涨,那么就可以在早盘买入数倍的一蓝子股票申购深100ETF份额,在尾盘由二级市场卖出ETF份额获利了结。因为ETF交易规则规定,当日申购的ETF份额不可以赎回,但可以在二级市场卖出。而如果不引入ETF机制,当日买入的股票是无法在当日卖出获利了结的。

所以,这个延时套利充分说明了ETF套利机制的特点:1、由于ETF的出现,使得股市T+0交易成为可能;2、ETF套利是基于对市场的正确判断,并非100%获利。如果当日深ETF100大幅下挫,那么这次套利交易将以失败告终。3、ETF套利交易是有套利成本的,主要包括:交易成本(手续费和印花税),冲击成本和等待成本。尤其是对于流动性比较差的成分股,冲击成本和等待成本就更高。

以50etf举例:这个是可交易型指数基金,对应的是相应的指数的成分股,基金经理按照成分股的权重,买入篮子股票,然后分成若干份基金份额供大家买卖。当此基金的价格高于对应成分股的价格1%以上时,套利机会出现,此时大家可以买入这些成分股,换取基金份额,然后已基金价格卖出,这是的差价就是实现的盈利!当此基金的价格低于一篮子股票的价格1%以上时,此时反向套利的机会出现,大家买入基金,然后和基金公司换取一篮子股票,再在市场卖出股票,实现了盈利。以上就是etf套利的两种方法,不知有没有说明白,谢谢!ETF类似于股指期货,它买卖的只是点位而不是实物交割。ETF50就是50只股票的加权平均数类似于沪深300指数一样。

基金份额参考净值(IOPV)每15秒计算一次,15秒求一次50只股票的平均数来作为此基金的价格。至于EFT与股票可以进行互换套利就是看http://wenku.baidu.com/view/9c5d85d428ea81c758f578df.html你知道基金净值吧是与二级市场价格有差异这就存在套利空间。

2、ETF怎么买?大概最少需要多少资金?

基金可以在三个渠道买卖:基金公司的网站手续费(0.8~1.5%)最少但是只能是每个基金公司的注册,比较麻烦银行(柜台、网银)柜台手续费多一点点(1~1.5%),网银大部分是八折或七折,但是基金比较多选择股票账号手续费比较低但全部都是封闭式基金和ETF和LOF开放式基金。LOF是相对于封闭式基金来说的上市开放式基金,而ETF则是上市开放式指数基金基金买卖金额是一千元的整数倍,而不是一千份。基金定投大部分是100的整数倍,少部分是200或者300加100的整数倍的。

3、ETF怎么操作,怎么获利呀?

二级市场的etf一般是跟踪某个指数的基金,比如说跟踪沪深300的、上证50的、能源行业的、黄金指数或纳斯达克指数的,一般跟踪度为90%以上,就是说这个指数涨跌的幅度和该只基金的涨跌幅度基本一致,你买这只基金,就相当于买卖了这只指数,因此,etf在二级市场上的盈利,和股票没有本质区别,可以说他就是一只股票型基金,只不过这个股票组合是和指数的成分股是保持一致的。当然,etf还有另外一种盈利模式,需要和一级市场配合使用,是一种套利交易,etf本身在一级市场可以申购赎回,所以,在一级市场上他有固定的基金净值,但由于他又可以在二级市场上买卖交易,因此他又有一个交易价格,交易价格与基金净值的差额,就为套利交易产生空间,但etf的套利又有一个麻烦的地方,是etf的申购是以一篮子股票为单位的,这个就说是,我不能以一个普通基金单位的方式去申购赎回,而是要买入等比例的这个etf对应的指数的成分股的股票数量,然后以对应的比例置换相应单位的etf基金,同样赎回也是赎回一揽子股票,所以其套利难度、所涉金额很大,并不适合普通散户投资者。若非要想尝试,可以使用深市的lof,这个和etf类似,但可以以单位的方式申购赎回基金,参与一二级市场的套利操作,但现在这种套利回调的速度很快,可操作性并不强。

没有专门的交易软件,使用普通软件基本可以放弃了。我自己用的一个软件,鑫财通,交易已经非常方便了,但依旧不能满足这个诉求。貌似有一些专业厂商做这个的,前段时间的光大乌龙。

就是自己找开放商做的一个软件。

4、ETF有做空的功能吗?一般的账户可以买卖ETF吗?交易时的细节是怎样的?

ETF没有做空功能。ETF只是通过持有一篮子股票跟踪复制某一指标。比如上证50、沪深300等。

普通股票账户都可以买卖ETF,ETF还有一个优点就是没有印花税。etf的买卖跟普通股票完全一样,如果你不打算涉及申购赎回套利的话。

5、etf沪深300怎么买

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