衍生财经网站
专业期权门户

期权波动率是什么?期权波动率的痛点是什么?

50etf期权扫码开户 衍生财经提供期权0门槛开户服务,可同时交易50ETF和300ETF期权; 百分之百进入上海证券交易所,券商交割单可查,请放心交易。请添加主编微信:18620623794(申请手续费优惠)

在金融界,其实期权波动就像股票交易中的股价一样。上下是他们的常态,买入从字面上很容易解释,就是你觉得他们的行情可能上涨,你买入波动,但是卖出,反之亦然。波动到底是什么?如何判断?事实上,波动性与你的投资方向和收入密切相关。如何分析期权波动率?下面衍生财经小编就为大家介绍一下。

期权波动率是什么?期权波动率的痛点是什么?

买期权合约的时候,大部分人都会买低波动的。他们为什么这样做?因为这种合同会让你的风险变小,当然收益也会变大。

期权波动率是怎样的?

对波动率进行分级,波动率的特征是均值回归。在看波动率的历史数据时,也可以预测其区间。除非后期标的资产波动超出预期,否则波动率在这个范围内波动的概率非常大。正常来说,波动率一般是三个等级,分别为高、中、低三个级别。

当波动率处于高位时,此时的波动率相对较高,当然其期权价格会偏高,有理由相信未来波动率会有下降趋势,适合卖出期权。相反,当波动率处于较低水平时,此时的波动率相对较低,当然其期权价格也会较低,因此有理由相信波动率未来会有上升趋势,适合购买期权,其实最简单的方法就是使用在线定价计算器。

期权波动率计算怎么做?

到目前为止,波动率计算的方法有很多种,通常的方法是将波动率的标准定位为历史收益率的一倍标准差。根据数学规律,我们把标准差和可能性联系起来,把标准差的具体值和涨跌联系起来。

举个例子,在你观察50ETF行情的时候,它要涨10%,就可以计算得出这个波动率就是50%,而目前市场的波动率大约在25%-30%附近,由此就可以知道,除非出现这种明显的趋势性行情,否则,一个月涨10%对于50来说,是非常困难的。而如果以25%的波动率来计算,一个月的涨跌幅大概在7.22%左右。这样我们也可以看到,50etf期权如果上涨10%的话,波动率更高。

期权波动率痛点是什么?

了解了波动率应该怎么计算后,下面我们就一起看看投资期权需要知道波动性的痛点。

期权波动率是什么?期权波动率的痛点是什么?

1、金融危机和市场波动率通常波浪式出现

就像海啸一样,首先在一个国家的海岸感受到海浪,然后在其他海岸出现猛烈的海浪。通常连续性很紧。这些金融海啸的释放通常会导致经济疲软、政治不稳定和金融混乱。

2、下一轮危机肯定不同于上一轮危机

在危机中,你可以赚钱,也可以赔钱。一般赔钱的人都会设置安全措施,以同样的方式避免第二次损失。随着机构的发展,那些在危机和其他市场波动中获利的人会在其他方面寻找弱点。从这个简单的动态过程可以得出结论,下一次的金融危机也会有自己的特点,与上一次的危机有显著的不同。

3、市场波动率一般具有持续性。

也就是说,无论是高波动期还是低波动期,通常持续的时间都比较长。特别是在整个罕见事件中,股价不断下跌,往往存在较高的波动区间。波动的持续源于经济的整体健康状况,包括经济变量的波动,如通货膨胀、工业生产和生产部门的债务水平。

期权波动率是无效金融市场的产物

在有效的金融市场中,用真实价值来设定价格是一种合理的预期。因此,买卖双方都基于广泛的共享信息为经济和其他个体部门做出理性的自利决策,并根据这一决策进行市场行为。然而,当面对意外的冲击,如严重干旱、银行突然破产或政府政策发生重大变化时,人们往往会措手不及,这将打破市场的正常。无论出于什么原因,或者根本没有任何原因,市场能够而且将会发生变化。

更多期权策略、期权攻略以及期权平台等相关内容,请持续关注衍生财经,为您带来更多期权知识。

赞(0) 联系我们
版权声明:衍生财经进行授权
文章名称:《期权波动率是什么?期权波动率的痛点是什么?》
文章链接:http://0371-china.cn/498.html
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。
分享到: 更多 (0)
50etf期权扫码开户

评论专区 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

联系我们

支付宝扫一扫打赏