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沪深300股指期权盈亏计算(沪深300股指期货合)

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1、沪深300指数的期货头寸盈亏怎么算

(3324-3500)X300X100=—5280000(3月1日期货报价-17日期货报价)X300X做空合约数量,结果亏了5280000.。

2、沪深300股指期权买方杠杆多少

杠杆比率偿还财务能力比率,量度公司举债与平常运作收入,以反映公司履行债务能力。认股证的吸引之处,在于能以小博大。投资者只须投入少量资金,便有机会争取到与投资正股相若,甚或更高的回报率。

但挑选认股证之时,投资者往往把认股证的杠杆比率及实际杠杆比率混淆。实际杠杆是由杠杆比率及对冲值相乘而来:实际杠杆比率=对冲值×杠杆比率透过实际杠杆,投资者可知道当正股升跌1%时,认股证的理论价格会变动多少个百分点。如投资者欲争取较高的回报率,实际杠杆将提供较实用的资料。不过,投资者须注意实际杠杆的数据是假设其它因素不变(引伸变化及市场因素),而数据亦只反映正股价在短时间内变动时,认股证的理论变幅,所以投资者不要以为一只提供10倍实际杠杆的认股证,其理论升跌在任何时间也是正股的10倍。

最后提醒投资者,实际杠杆比率有如一把双面刃,看中正股表现时可以取得较高的利润,看错时则同样会有较大的损失,所以投资者不应只着眼于潜在回报有多大,还要看潜在风险有多高,那才可在风险与回报之间取得平衡。

3、沪深300股指期货合约的交易单位是什么?如何计算合约价值

交易单位为手,波动一个点为三百,比如今天做空,开盘最高四千五百做空,收盘四千。就是波动5五百点,收益为5五百乘以三百等于十五万。当然还要减去手续费之类的。

4、沪深300股指期货合约的结算价格如何确定?

在《中国金融期货交易所结算细则》中,当日结算价采用该期货合约最后一小时按成交量加权的加权平均价;合约最后一小时无成交的,以前一小时成交价格按成交量的加权平均价作为当日结算价;该时段仍无成交的,则再往前推一小时。以此类推;合约当日最后一笔成交距开盘时间不足一小时的,则取全天成交量加权平均价作为当日结算价;合约当日无成交的,当日结算价计算公式为:当日结算价=该合约上一交易日结算价+基准合约当日结算价-基准合约上一交易日结算价;采用上述方法仍无法确定当日结算价或计算出的结算价明显不合理的,交易所有权决定当日结算价。在国际市场上,股指期货的到期交割均采用现金交割方式,交割结算价确定方式主要有四种,分别是:最后交易日现货市场一段期间的平均价格;最后交易日现货市场收盘价;交割日现货市场特别开盘价;交割日现货开盘后一段时间成交量加权平均价。

为更加有效地防范市场操纵的风险,在《中国金融期货交易所结算细则》中,沪深300股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。交易所有权根据市场情况对股指期货的交割结算价进行调整。股指期货当日结算价是指某一期货合约最后2113一小时成交价格按成交量的加权平均价;最后一小时无成交的,以前一小时成交价格按成交量的5261加权平均价作为当日结算价;该时段仍无成交的,则再往前推一小时,以此类推;当日交易时间不足一小时的,则取全时段4102成交量加权平均价1653作为当日结算价。

沪深300股指期货是中国金融期货交易所上市的品种,代码IF,合约乘数300,最小变动价位0.2点,因此合约价位每波动一个回最小单位,对应的盈亏就是60元/手。目前沪深300股指期货一手手续费按照成交额乘以0.00002323收取,按照3800价位计算,一手手续费26.4元左右。答您好,我是期货专业人士,您的问题解答如下:在《中国金融期货交易所结算细则》中,沪深300股指期货合约的当日结算价采用该期货合约最后一小时按成交bai量加权的加权平均价。原因是为了防止市场可能的操纵行为以及避免日常结算价与期du货收盘价、现货次日开盘价的偏差太大。

合约最后一小时无成交的,以前一小时成交价格按成交量的加权平均价作为当日结算价。该时段仍无成交的,则再往前推一小时。以此类推。

合约当日最后一笔成交距开盘时间不足一小时的,则取全天成交量加zhi权平均价作为当日结算价。合约当日无成交的,当日结算价计算公式为:当日结算价=该合约上一交易日结算价+基准合约当日结算价-基准合约上一交易日结算价,其中,基准合约为当日有成交的离交割月dao最近版的合约。合约为新上市合约的,取其挂盘基准价为上一交易日结算价。

基准合约为当日交割合约的,取其交割结算价为基准合约当日结算价。根据本公式计算出的当日结算价超出合约涨(跌)停板价格的,取涨(跌)停板价格作为当日结算价。采用上述方法仍无法确定当日结算价或计算出的结算价明显不合理的,交易所有权权决定当日结算价。

5、沪深300股指期货收盘价怎么加权计算

1、沪深300股指期货收盘价加权计算方法:简单说就是最后120分钟里分钟平均指数乘以成交量,最后除以120。2、沪深300股指期货是以沪深300指数作为标的物的期货品种,在2010年4月16日由中国金融期货交易所推出。3、收盘价:沪市收盘价为当日该证券最后一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权平均价(含最后一笔交易)。

当日无成交的,以前收盘价为当日收盘价。深市的收盘价通过集合竞价的方式产生。收盘集合竞价不能产生收盘价的,以当日该证券最后一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权平均价(含最后一笔交易)为收盘价。

当日无成交的,以前收盘价为当日收盘价。如果要考虑沪深300股指期货的指数收盘价,是要把几个月份的合约收盘价加权计算的。下面是股指期货的指数30分钟K线图:道富投资为您解答!股指期货合约最后结算是以结算日最后两小时沪深300指数加权平均算的。权重就是每分钟成交量,不管哪个个股。

简单说就是最后120分钟里分钟平均指数乘以成交量,最后除以120。

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