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期权提前平仓怎么计算(怎么计算平仓)

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1、怎么计算平仓

股票持仓不能这样计算的。如果我没理解错您是想问,以8.3元的价格买入多少股才能把原先500股10.86的价格摊平为8.3元?如果是这个思路的话,那告诉您:买多少也不能把原来的摊平为8.3元。除非日后价格低于8.3元时,您才有可能把原来那500股10.86的摊平为8.3元(想一想是不是这个道理)。

另外,“平仓”一词指的是通过买入或卖出,把原本持有的仓位平掉(清空)。我理解您是曾以每股10.86元买入500股,目前被套了,想通过再次买入尽可能摊平成本尽早解套吧。这种情况股市中常遇到,也急不得,既然前期被套,那就耐心等,等股价回调到支撑位,跌势趋稳(或转向)后再出手补仓,后边补仓的也不要指望一次能拉平全部亏损,反弹到阻力位有利润就先平掉后补的仓位,这样高抛低吸多打几个来回,摊薄成本解套甚至盈利是一定能实现的(有经验做T+0也是这个到了),这种操作手法关键是不能贪!【纯属个人观点,不喜勿喷】如果觉得对您有帮助,请采纳答案谢谢。祝您投资愉快、股市好运。

你买多少股都不能到12.5元,只能无限接近12.5元这个价格。举例:1400*18=2520014000*12.5=175000(175000+25200)/(1400+14000)=13元以上计算未包含手续费。

2、我配资一个月但是因为操作问题提前平仓了,费用如何计算?

配资因为操作问题平仓导致配资未到期提前结束,利息和管理费依然按照正常到期的标准缴纳,所以请您调整好你的仓位并及时做好补仓,以免带来损失,银易小陈为你解答。

3、招商银行外汇期权是如何计算的,大家谁能举个例子给谢谢。麻烦还想知道如果不到期限就平仓收益又如何计算

招商银行推出的外汇期权产品只能先买后卖,不能卖空。您买入期权后,期权到期日之前只要还有行情,均可以卖出手中已持有的期权以锁定盈亏。银行是同一产品双边报价,报价方式为:左边为【客户卖出合约的价格】,同时也是“银行买入价”,右边为【客户买入合约的价格】,也是“银行卖出价”。

例如:欧元/美元的期权,2013年2月20到期,执行价1.27,假设目前网上银行专业版里显示这个时刻的汇价是1.30,相对于执行价1.27而言是上涨,那么一般情况下,看涨期权的价格会上涨。即这时“看涨期权”的“买入合约价格”和“卖出合约价格”均会上涨,而“看跌期权”的价格会下跌。假设在同一时刻“欧元/美元”看涨期权报价如下:2.0165/2.1365,即客户“买入合约价格”一份是2.1365美元,“卖出合约价格”一份是2.0165美元,您在此时刻以2.1365美元的价格买了一份看涨的合约,如果之后欧元/美元的行情一直是上涨趋势,假设外汇“即期价格”涨到了1.33,期权价格行情显示卖出合约/买入合约:2.2369/2.3569,那么这时您可以以2.2369的价格卖出这一份合约,那么盈利2.2369-2.1365=0.1004美元。

4、期权 计算

最大收益6美分最小收益1美分无风险如到期价格是240计算是25+17-18*2=1如价格是300计算是24-15-3=6现实中不太容易出现期权是指投资者拥有在特定时期以某种价格购买某种资产(包括投票)的权利。一般而言,在期权市场上有两种期权形式,一种是欧式期权,一种是美式期权。前者是指能在到期日执行的期权,后者是指在到期日之前任何一天均能执行的期权。

目前,世界上最普遍使用的定价模式称为布莱克-斯科尔斯(black-scholes)(1973)欧式期权定价模式。虽然这个公式最初是在商标期权上使用,但现在同样用于其他期权。需要说明的是,这个公式只能用于计算看涨期权(calloption)的价格,它的具体表示如下:式中,s为即期价格(spotprice);e为期权的协定价格(exercisepriceorstrikeprice);c(e)为期权在规定协定价格情况下的期权价格,即期权费(premium);e为自然对数的底的近似值2.71828;t为到期日以前的剩余时间,用年表示;ln(1+r)为复利计算的自然对数值,其中r是单利年利率,用小数表示;ln为自然对数;δ为即期价格的波动幅度;n(d)为对于给定变量d,服从平均值为0,标准差为1的标准正态分布n(0,1)的概率。这个公式的计算最好能使用计算机的程序。

由于波动率δ可以通过历史数据进行,这样我们就可以算出无风险利率为r时的不支付红利股票欧式看涨期权的价格。对欧式看跌期权或美式期权而言,可以通过上述公式的变形而求得。

5、期权交易佣金是怎么计算的

现在各大券商的佣金都差不多,首先得看你的操作资金大小,正常来说,佣金都是万三。

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