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沪深300期权交割日(中国期货具体细则)

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1、中信可以做沪深300T+0吗

t+0分好几种,沪深300也有多个标的,不知您所说的是哪个品种哪类t+0?第一,沪深300标的包括300只股票,300etf,沪深300指数,沪深300指数期货,沪深300指数期权,以沪深300为标的的收益互换等。第二,t+0包括单市场日内回转无限次t+0,跨市场t+0,单市场日内单次t+0。第三,能不能t+0只与交易规则有关,跟哪个券商无关。

所以说,任何一家证券公司都可以做沪深300t+0,只是要按你理解的t+0去选择不同标的而已。上述标的中,最标准的就是300指数期货,能满足多数人的需求。沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所联合共同推出的指数,是双方共同拥有的成果。

机构投资者如需对沪深300指数进行商业运用,需要取得沪深证券交易所的认可,经签署授权协议后使用。你要看看他到底有没有沪深证券交易所的授权。不然的话肯定就是不能做沪深300的,不合规不合法。

如果是不慎操作被骗或者不知道是不是被骗都可以与我交流、再看看别人怎么说的。

2、中国期货具体细则

第一总则第一条为规范期货交易行为,保护期货交易当事人的合法权益,保障中国金融期货交易所(以下简称交易所)期货交易的顺利进行,根据《中国金融期货交易所交易规则》,制定本细则。第二条交易所、会员、客户应当遵守本细则。第二品种与合约第三条交易所上市品种为股票指数以及经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)批准的其他期货品种。

第四条股指期货合约主要条款包括合约标的、合约乘数、报价单位、最小变动价位、合约月份、交易时间、每日价格最大波动限制、最低交易保证金、最后交易日、交割日期、交割方式、交易代码、上市交易所等。第五条沪深300股指期货合约的合约标的为中证指数有限公司编制和发布的沪深300指数。第六条沪深300股指期货合约的合约乘数为每点人民币300元。

股指期货合约价值为股指期货指数点乘以合约乘数。第七条沪深300股指期货合约以指数点报价。第八条沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.2指数点,合约交易报价指数点为0.2点的整数倍。第九条沪深300股指期货合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月。

季月是指3月、6月、9月、12月。第十条沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五,最后交易日即为交割日。最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的,以下一交易日为最后交易日和交割日。到期合约交割日的下一交易日,新的月份合约开始交易。

第十一条沪深300股指期货合约的交易时间为交易日9:15-11:30(第一节)和13:00-15:15(第二节),最后交易日交易时间为9:15-11:30(第一节)和13:00-15:00(第二节)。第十二条沪深300股指期货合约的每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度,为上一交易日结算价的±10%。第十三条沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的12%。第十四条沪深300股指期货合约到期时采用现金交割方式。

第十五条沪深300股指期货合约的交易单位为“手”,期货交易以交易单位的整数倍进行第三席位管理第十六条席位是指会员参与交易所期货交易,享有及行使相关交易权利,并接受交易所监管、服务及相关业务管理的基本单位。会员可以根据业务需要向交易所申请一个或者一个以上的席位。第十七条会员申请席位,应当具备下列条件:(一)经营状况良好,无严重违法违规记录;(二)通讯、资金划拨条件符合交易所要求;(三)配备符合交易所要求的业务系统及相关专业人员;(四)具有健全的规章制度和交易管理办法;(五)业务系统的建设和管理符合国家、行业和交易所相关技术管理规范的要求。第十八条会员申请席位,应当提交下列材料:(一)近两年期货交易基本情况;(二)包含申请席位的理由、条件、可行性论证等内容的申请报告;(三)机构、人员现状及拟负责交易管理事务的主要人员的名单、简历、专业背景等基本情况;(四)交易管理的业务制度(包括数据安全管理制度);(五)计算机系统、通讯系统(包括通讯线路)、系统软件、应用软件等配置清单;(六)交易所要求提供的其他材料。

第十九条交易所在收到符合要求的申请报告和有关材料之日起15个工作日内,对申请报告做出书面批复。第二十条会员应当在收到交易所同意其席位申请的批复后5个工作日内,与交易所签订席位使用协议。无故逾期的,视为放弃。

第二十一条席位使用费按年收取。席位年申报量不超过20万笔的,年使用费为人民币2万元;席位年申报量超过20万笔的,年使用费为人民币3万元。申报量是指买入、卖出以及撤销委托笔数的总和。

席位撤销时,已收取的席位使用费不予退还。第二十二条会员交易设施安装和系统调试完成后,达到交易所规定标准且符合开通条件的,方可投入使用。第二十三条会员应当加强席位管理和交易业务系统维护,主要设施需要更换或者作技术调整时,应当事先征得交易所同意。

席位迁移出原登记备案地,应当事先报交易所审批。交易所有权对席位的使用情况进行监督检查。第二十四条会员有下列情形之一的,席位予以撤销:(一)申请撤销席位并经交易所核准;(二)私下转包、转租或者转让席位;(三)管理混乱、存在严重违规行为或者经查实已不符合开通条件;(四)利用席位窃密或者破坏交易所系统;(五)会员资格终止;(六)交易所认为其不适宜拥有席位。第二十五条由于交易系统、通讯系统等交易设施发生故障,致使10%以上的会员不能正常交易的,交易所应当暂停交易,直至故障消除为止。

第四价格第二十六条交易所应当及时发布开盘价、收盘价、最高价、最低价、最新价、涨跌、最高买价、最低卖价、申买量、申卖量、结算价、成交量、持仓量等与交易有关的信息。第二十七条开盘价是指某一期货合约经集合竞价产生的成交价格。集合竞价未产生成交价格的,以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。第二十八条收盘价是指某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格。

第二十九条最高价是指一定时间内某一期货合约成交价中的最高成交价格。第三十条最低价是指一定时间内某一期货合约成交价中的最低成交价格。第三十一条最新价是指某一期货合约在当日交易期间的即时成交价格。

第三十二条涨跌是指某一期货合约在当日交易期间的最新价与上一交易日结算价之差。第三十三条最高买价是指某一期货合约当日买方申请买入的即时最高价格。第三十四条最低卖价是指某一期货合约当日卖方申请卖出的即时最低价格。第三十五条申买量是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最高价位申请买入的下单数量。

第三十六条申卖量是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最低价位申请卖出的下单数量。第三十七条结算价是指某一期货合约当日一定时间内成交价格按照成交量的加权平均价。结算价是进行当日未平仓合约盈亏结算和计算下一交易日交易价格限制的依据。

第三十八条成交量是指某一期货合约在当日所有成交合约的单边数量。第三十九条持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的单边数量。第五指令与成交第四十条交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令。

市价指令是指不限定价格的、按照当时市场上可执行的最优报价成交的指令。市价指令的未成交部分自动撤销。限价指令是指按照限定价格或者更优价格成交的指令。

限价指令在买入时,必须在其限价或者限价以下的价格成交;在卖出时,必须在其限价或者限价以上的价格成交。限价指令当日有效,未成交部分可以撤销。第四十一条市价指令只能和限价指令撮合成交,成交价格等于即时最优限价指令的限定价格。

第四十二条交易指令的报价只能在合约价格限制范围内,超过价格限制范围的报价为无效报价。交易指令申报经交易所确认后生效。第四十三条交易指令每次最小下单数量为1手,市价指令每次最大下单数量为50手,限价指令每次最大下单数量为100手。第四十四条会员、客户使用或者会员向客户提供可以通过计算机程序实现自动批量下单或者快速下单等功能的交易软件的,会员应当事先报交易所备案。

会员、客户采取可能影响交易所系统安全或者正常交易秩序的方式下达交易指令的,交易所可以采取相关措施。第四十五条股指期货竞价交易采用集合竞价和连续竞价两种方式。集合竞价是指对在规定时间内接受的买卖申报一次性集中撮合的竞价方式,连续竞价是指对买卖申报逐笔连续撮合的竞价方式。

第四十六条集合竞价在交易日9:10-9:15进行,其中9:10-9:14为指令申报时间,9:14-9:15为指令撮合时间。集合竞价指令申报时间不接受市价指令申报。集合竞价指令撮合时间不接受指令申报。

第四十七条期货连续竞价交易按照价格优先、时间优先的原则撮合成交。以涨跌停板价格申报的指令,按照平仓优先、时间优先的原则撮合成交。第四十八条集合竞价采用最大成交量原则,即以此价格成交能够得到最大成交量。

高于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交;低于集合竞价产生的价格的卖出申报全部成交;等于集合竞价产生的价格的买入或者卖出申报,根据买入申报量和卖出申报量的多少,按照少的一方的申报量成交。第四十九条开盘集合竞价中的未成交指令自动参与连续竞价交易。第五十条限价指令连续竞价交易时,交易所系统将买卖申报指令以价格优先、时间优先的原则进行排序,当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交。撮合成交价等于买入价(bp)、卖出价(sp)和前一成交价(cp)三者中居中的一个价格。

即:当bp≥sp≥cp,则:最新成交价=spbp≥cp≥sp,最新成交价=cpcp≥bp≥sp,最新成交价=bp集合竞价未产生成交价的,以上一交易日收盘价为前一成交价,按照上述办法确定第一笔成交价。第五十一条新上市合约的挂盘基准价由交易所确定并提前公布。挂盘基准价是确定新合约上市首日涨跌停板幅度的依据。第六交易编码第五十二条交易编码是客户、从事自营业务的交易会员进行期货交易的专用代码。

交易编码由十二位数字构成,前四位为会员号,后八位为客户号。第五十三条客户在不同的会员处开户的,其交易编码中客户号应当相同。交易所另有规定的除外。

第五十四条符合中国证监会及交易所规定的会员和客户,可以根据从事套期保值交易、套利交易、投机交易等不同目的分别申请客户号。第五十五条会员应当对客户开户申请材料的真实性、准确性和完整性进行审核,并根据期货市场客户开户管理的相关规定录入客户资料,办理相关手续。第五十六条证券公司、基金公司、合格境外机构投资者等根据法律、行政法规、规章和有关规定需要对资产进行分户管理的特殊法人机构,可以为其分户管理的资产向交易所申请开立交易编码。第五十七条特殊法人机构申请开户,应当填写《中国金融期货交易所特殊法人机构交易编码申请表》(见附件),提交相关申请材料,并确保所提供材料内容的真实性、准确性和完整性。

第五十八条会员应当对特殊法人机构的申请材料进行审核,并与特殊法人机构及其托管人共同到交易所办理相关手续,经交易所审核通过后,为其开立交易编码。第五十九条会员、客户申请交易编码,应当根据交易所的规定缴纳相关费用。第六十条会员应当建立客户开户档案,并应当自期货经纪合同终止之日起至少保存20年。第六十一条存在下列情形之一的,交易所可以注销交易编码:(一)客户备案资料不真实;(二)客户被认定为市场禁止进入者;(三)客户申请注销;(四)交易所认定的其他情形。

第六十二条客户提供虚假的资料或者会员协助客户使用虚假资料开户的,交易所有权责令会员限期平仓,平仓后注销该客户的交易编码,同时按照《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定进行处理第七附则第六十三条违反本细则规定的,交易所按照本细则和《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定处理。第六十四条本细则由交易所负责解释。第六十五条本细则自2010年2月20日起实施。

3、中国股指期货交割日是哪一天?

合约都有约定的最后交易日(就是最后履行合约的日子,一般是合约月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延),这就是期指的交割日。约定的最后履约时间到了,买卖双方必须平仓(解除合约)或交割(现金结算)。就期货合约而言,交割日是指必须进行商品交割的日期。商品期货交易中,个人投资者无权将持仓保持到最后交割日,若不自行平仓,其持仓将被交易所强行平掉,所产生的一切后果,由投资者自行承担;只有向交易所申请套期保值资格并批准的现货企业,才可将持仓一直保持到最后交割日,并进入交割程序,因为他们有套期保值的需要与资格。

扩展资料中国股指期货开户条件1、保证金账户可用余额不低于50万元;2、具备股指期货基础知识,通过相关测试(评分不低于80分);3、具有至少10个交易日、20笔以上的股指仿真交易记录,或者是最近三年内具有10笔以上商品期货交易成交记录(两者是或者关系,满足其一即可);4、综合评估表评分不低于70分;5、中期协无不良诚信记录;不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事股指期货交易的情形。按照相关规定,有下列情况之一的,不得成为期货经纪公司客户:国家机关和事业单位;中国证监会及其派出机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构和期货业协会的工作人员;证券、期货市场禁止进入者;未能提供开户证明文件的单位;中国证监会规定不得从事期货交易的其他单位和个人。参考资料来源:百度百科-中国股指期货参考资料来源:百度百科-股指期货交割日根据芝加哥期货交易所规定,交割日为交割过程内的第三天。

合约买方结算公司必须在交割日将交割通知书,连同一张足额保付支票送抵合约卖方结算公司的办公室。期货合约卖方与期货合约买方之间进行的现货商品转移。各交易所对现货商品交割都规定有具体步骤。某些期货合约,如股票指数合约的交割采取现金结算方式。

扩展资料:第一交割日1、买方申报意向。买方在第一交割日内,向交易所提交所需商品的意向书。内容包括品种、牌号、数量及指定交割仓库名等。

2、卖方交标准仓单。卖方在第一交割日内将已付清仓储费用的有效标准仓单交交易所。第二交割日交易所分配标准仓单。交易所在第二交割日根据已有资源,按照“时间优先、数量取整、就近配对、统筹安排”的原则,向买方分配标准仓单。

不能用于下一期货合约交割的标准仓单,交易所按所占当月交割总量的比例向买方分摊。第三交割日1、买方交款、取单。买方必须在第三交割日14:00前到交易所交付货款并取得标准仓单。2、卖方收款。

交易所在第三交割日16:00前将货款付给卖方。第四、五交割日卖方交增值税专用发票参考资料来源:百度百科——期货交割日是合约到期月份的第三个周肠罚斑核职姑办太暴咖五,遇国家法定假日顺延.如5月的合约if1005到期日是,5月21日.到期交割的结算价是沪深300指数最后2小时的算术平均价。中国股指期货交割日是最后交易日(就是最后履行合约的日子,一般是合约月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延),这就是期指的交割日。约定的最后履约时间到了,买卖双方必须平仓(解除合约)或交割(现金结算)。

根据芝加哥期货交易所规定,交割日为交割过程内的第三天。合约买方结算公司必须在交割日将交割通知书,连同一张足额保付支票送抵合约卖方结算公司的办公室。扩展资料:五大交割日:第一交割日1、买方申报意向。买方在第一交割日内,向交易所提交所需商品的意向书。

内容包括品种、牌号、数量及指定交割仓库名等。2、卖方交标准仓单。卖方在第一交割日内将已付清仓储费用的有效标准仓单交交易所。第二交割日交易所分配标准仓单。

交易所在第二交割日根据已有资源,按照“时间优先、数量取整、就近配对、统筹安排”的原则,向买方分配标准仓单。不能用于下一期货合约交割的标准仓单,交易所按所占当月交割总量的比例向买方分摊。第三交割日1、买方交款、取单。

买方必须在第三交割日14:00前到交易所交付货款并取得标准仓单。2、卖方收款。交易所在第三交割日16:00前将货款付给卖方。第四、五交割日卖方交增值税专用发票。

参考资料来源:百度百科-期货交割日参考资料来源:百度百科-股指期货交割日中国股指期货交割日是最后履行合约的日子的那一天。合约都有约定的最后交易日(就是最后履行合约的日子,一般是合约月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延),这就是期指的交割日。就期货合约而言,交割日是指必须进行商品交割的日期。

商品期货交易中,个人投资者无权将持仓保持到最后交割日,若不自行平仓,其持仓将被交易所强行平掉,所产生的一切后果,由投资者自行承担;只有向交易所申请套期保值资格并批准的现货企业,才可将持仓一直保持到最后交割日,并进入交割程序,因为他们有套期保值的需要与资格。

4、中国股指期货是怎么交易的?

1股指期货是怎么交易的交易时间:沪深300指数期货早上9点15分开盘,比股票市场早15分钟。9点10分到9点15分为集合竞价时间。下午收盘为3点15分,比股票市场晚15分钟。

最后交易日下午收盘时,到期月份合约收盘与股票市场收盘时间一致,其它月份合约仍然在3点15分收盘。开盘价和收盘价:在《中国金融期货交易所交易细则》中,开盘价定为某一期货合约经集合竞价产生的成交价格。集合竞价未产生价格的,以集合竞价后第一笔成交价为当日开盘价。

收盘价定为合约当日交易的最后一笔成交价格。国内股指期货结算价:为更加有效地防范市场操纵的风险,在《中国金融期货交易所结算细则》中,沪深300股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。交易所有权根据市场情况对股指期货的交割结算价进行调整。交易流程:一个完整的股指期货交易流程包括开户、下单、结算、平仓或交割四个环节。

具体为:(1)开户:客户参与股指期货交易,需要与符合规定的期货公司签署风险揭示书和期货经纪合同,并开立期货账户。(2)下单:指客户在每笔交易前向期货公司下达交易指令,说明拟买卖合约的种类、方向、数量、价格等的行为。(3)结算:结算是指根据交易结果和中金所有关规定对会员或客户的交易保证金、盈亏、手续费及其它有关款项进行计算、划拨的业务活动。

(4)平仓或交割:平仓是指客户通过买入或者卖出与其所持有的股指期货合约的品种、数量相同但交易方向相反的合约,以此了结期货交易的行为。股指期货合约采用现金交割方式。股指期货合约最后交易日收市后,交易所以交割结算价为基准,划付持仓双方的盈亏,了结所有未平仓合约。2.关于保证金中金所规定最低保证金是12%,但大多数期货公司都会高于这个比率,按12%来说,指数1点价值300元,沪深300为3000点时,一张合约则价值90万那保证金就为10.8万按照每日最大10%的涨幅,3300点卖出平仓,那你就赚到了9万,不算手续费收益率为9/10.8=83.3%3.关于费用呐..这个,我给你问了几个期货行业的朋友,他们回答说:手续费为交易所万分之0.5,期货公司万分之0.5,总共为万分之一。

开户不要钱。国内的期货和国外的可能不太一样,毕竟国外股票都是可以做空的,如果您想详细了解了解股指,可以联系我,我们这边是中金所的全面结算会员,而且是老牌的浙系资金,平台绝对没问题,另外您提的利用这个平台所需的费用,证监会规定的期货公司只能做跑道,所以也只能向客户收取手续费的费用,客户交易了才能产生费用的,具体公司能给您带来什么服务,就是附加值的问题了,也就是您选择期货公司的问题了。你好现货大宗农产品市场T+0交易,双向交易机制5倍杠杆有夜盘19:00-21:00该盘面基本没有价格跳空,日内波动幅度比较小,1个点可以进出,风险相对比期货小很多提高日内操盘技术或刷单的理想盘面若需详细了解请加1355856578如有打扰敬请谅解只交手续费。

手续费标准从0.6%%-1.5%%都有。以3100点计算,一手保证金18%=3100*300*18%=167400元手续费按1%%计算=3100*300*1%%=91元与股票现货不同,股指期货交易实行保证金制度。假定股指期货合约的保证金为10%,每点价值100元。若在1500点买入一手股指期货合约,则合约价值为15万元。

保证金为15万元乘以10%,等于15000元,这笔保证金是客户作为持仓担保的履约保证金,必须缴存。若第二天期指升至1550点,则客户的履约保证金为15500元,同时获利50点,价值5000元。盈亏当日结清,这5000元在当日结算后就划至客户的资金账户中,这就是每日无负债结算制度。

同样,如果有亏损,也必须当天结清。影响个人投资者参与股票指数期货交易的主要因素是合约价值大小和期货市场的规范程度。合约价值越大,能有实力参与的个人投资者越少。

市场的规范使得非市场的风险越小,这将提高投资者参与期货市场交易的积极性。

5、中国股指期货的计算方法

沪深300股指期货报价的最小变动点是0.2点,由于沪深300股指期货合约的乘数为300元,故一个合约的最小波动点是0.2元X300元=60元。最后交易日是合约到期月份的第三个周五,遇法定节假日顺延,最后结算日同最后交易日。期货价格f的计算式为:pf=ps·er(t-t)式中,s为现货价格;r为无风险利率;t为合约到期时间;t为时间。

而无套利区间需要给定无风险利率。股指期货,全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖,到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。

股指期货是期货的一种,期货可以大致分为两大类,商品期货与金融期货。1、套利交易具有风险相对小、收益稳定、成本低等特点,受到投资者的广泛欢迎。根据我们的测算,股指期货期现套利的无风险年收益率在15%-20%左右,适用于资金量大、风险偏好低的投资者,也适用于市场大势不明时,资金量适宜的普通投资者。2、期现套利原理股指期货现金交割和交割结算价确定的相关规则,使得到期日期货价格收敛于现货价格。

如果不考虑交易成本,一旦期货指数价格偏离现货指数价格,就可以通过套利交易锁定利润。但实际操作中,由于存在买卖手续费,冲击成本、资金利息等成本,实际存在无套利区间。在无套利区间内投资者进行套利操作,不但不能获取利润,甚至可能亏损。只有当期货价格跃出无套利区间,投资者进行套利操作才能取得无风险收益。

3、如果期货价格跃出无套利区间上边界,则买入现货的同时,在期货合约上开仓卖出,期望价差缩小后,通过对冲平仓或者交割来获取预期的价差收益;如果期货价格跌破无套利区间下边界,则卖出现货的同时,买入期货合约,以期获利。

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