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股指期权行情(为什么股指期权同月份)

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1、个股期权行情在哪里看

任何一个证券公司的交易软件都可以看独立行情的,即使不开户也可以。期权是交易双方关于未来买卖权利达成的合约。就个股期权来说,期权的买方(权利方)通过向卖方(义务方)支付一定的费用(权利金),获得一种权利,即有权在约定的时间以约定的价格向期权卖方买入或卖出约定数量的特定股票或ETF。个股期权合约是指由交易所统一制定的、规定合约买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的证券的标准化合约。

买方以支付一定数量的期权费(也称权利金)为代价而拥有了这种权利,但不承担必须买进或卖出的义务。卖方则在收取了一定数量的期权费后,在一定期限内必须无条件服从买方的选择并履行成交时的允诺。任何一个证券公司的交易软件都可以看独立行情的,即使不开户也可以。比较推荐的是云旗金服,上面的内容比较全面也比较专业。

个股期权合约是指由交易所统一制定的、规定合约买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的证券的标准化合约。买方以支付一定数量的期权费(也称权利金)为代价而拥有了这种权利,但不承担必须买进或卖出的义务。卖方则在收取了一定数量的期权费后,在一定期限内必须无条件服从买方的选择并履行成交时的允诺。

2、为什么股指期权同月份沽和购涨跌幅不对称,10月8日的10月3000期权估跌36%购跌15%

因为期权是有时间价值的,随着时间的消耗,时间价值越来越小,如果本身50etf没有什么波动的话,可能会出现沽购都下跌的情况。还有就是认购认沽本身的价格也不一样,就不可能涨跌幅度是一样的。1、概念认购期权(看涨期权)是指,期权买方有权在约定的时间、以约定的价格从卖方手中买入一定数量标的资产的期权合约,买方享有买入标的资产的选择权。

认沽期权(看跌期权)是指,期权买方有权在约定的时间、以约定的价格将一定数量标的资产卖给卖方的期权合约,买方享有卖出标的资产的选择权。2、价格组成期权合约的价格由内在价值(即刻行权可获收益,实值期权内在价值大于0,平值与虚值期权内在价值为0)和时间价值构成,即权利金=内在价值+时间价值。

3、什么事商品期权和股指期权?

商品期权是期货市场重要的部分,标的物是实物,也就是在期权卖方接受了买方一定权利金后,在合约时间内,若买方要求向卖方出售或买入一定数量实物(例如小麦、大豆之类的农作物),卖方必须无条件的答应。同理可知,股指期权交易的便是交易股票指数。这两者的区别便在于标的物的不同,商品期权的标的物是实物,股指期权的标的物是股票指数。希望能帮助到您。

4、影响股指期权价格的因素有哪些

影响股指期权价格的因素有很多,我就不罗列了,不过我要着重讲的一点是,希望你谨慎选择投资品种,因为国内只有公募基金允许做期权,其他的期权平台都是不合规的,都是对赌平台,如果投资者一旦进入,可能会导致血本无归。最大的影响因素肯定是股指点位本身,其次就是行权价,以及股指隐含波动率,即市场参与者预期期权存续期内指数的预期波动情况,还有一个不是很大影响的就是市场利率。当然了,以上是静态来看,动态来看,距到期日剩余时间当然也会影响期权价格。

5、股票指数期权的定价公式

期权定价问题(OptionsPricing)一直是理论界与实务界较为关注的热点问题,同时也是开展期权交易所遇到的最为实际的关键问题。期权价格是期权合约中惟一的可变量,它通常由内涵价值与时间价值两部分构成。而决定期权价格的主要因素包括以下几方面:(1)履约价格的高低;(2)期权合约的有效期;(3)期权标的物市场的趋势;(4)标的物价格波动幅度;(5)利率的变化。股票指数期权价格的确定也是如此。

根据布莱克·修斯的期权定价模型,可以分别得到欧式看涨股票指数期权和看跌股票指数期权的定价公式为:c=se-q(T-t)N(d1)-xe-r(T-t)N(d2);P=xe-r(T-t)N(-d2)N-se-q(T-t)N(-d1)。其中ln(S\X)+(r-q+σ2/2)(T-t)┌──d1=─────────────,d2=d1-σ│T-T┌──σ│T-tS为股票指数期权的现货价格,X为执行价格,T为到期日,r为无风险年利率,q为年股息率,σ为指数的年变化率即风险。例如,以期限为两个月的标准普尔500指数的欧式看涨期权,假定现行指数价格为310,期权的协议价格为300,无风险年利率为8%,指数的变化率年平均为20%,预计第一个月和第二个月的指数平均股息率分别为0.2%和0.3%。

将这些条件,即S=310,X=300,r=0.08,σ=0.2,T-T=0.1667,q=0.5%×6=0.03,代入以上的欧式看涨股票指数期权定价公式,可以得到d1=0.5444,d2=0.4628,N(d1)=0.7069,N(d2)=0.6782,则C=17.28,即一份股票指数期权合约的成本为17.28美元。

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