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豆粕期权交易实例(个股期权1次交易多少)

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1、个股期权1次交易多少张 交易所

个股期权交易张数,受几方面因素影响。一、受自有可冲抵保证金资产影响;二、受交易经验,新开期权账户,默认权利仓限额是20张;随着资产的增加,交易经验的丰富,可交易张数是可以向证券公司申请调高的。豆粕期权现在在大连商品交易所。以下是合约细则:(一)合约标的豆粕期权合约的标的物为豆粕期货合约。

与现货相比,商品期货标准化程度高,价格公开、透明、连续,更适于作为期权的标的物。(二)交易代码合约代码采用看涨期权(标的期货合约交易代码-合约月份-c-行权价格)、看跌期权(标的期货合约交易代码-合约月份-p-行权价格)的格式。c和p分别代表看涨期权和看跌期权的合约类型代码。如m1705-c-3000,代表豆粕2017年5月份行权价格为3000的看涨期权。

(三)交易单位期权交易单位是指1手期权合约对应标的期货合约的交易单位。我所期权产品是基于期货合约为标的物的期权合约,1手豆粕期权对应1手(10吨)豆粕期货合约。(四)报价单位豆粕期权报价单位设计为与标的期货合约一致,报价单位为元(人民币)/吨。(五)最小变动价位最小变动价位是指该期权合约单位价格涨跌变动的最小值。

豆粕期权最小变动价位设计为0.5元/吨,为期货最小变动价位的一半。(六)行权方式我所豆粕期权产品行权方式采用美式期权行权方式,买方在合约到期日及其之前任一交易日均可行使权利,灵活便利,是商品期货期权的主流行权方式。(七)合约月份合约月份是指期权合约对应的标的期货合约的交割月份。

期权合约月份与标的期货合约月份一致。豆粕期权合约的月份为1、3、5、7、8、9、11、12月,期货合约的所有月份均有对应期权合约时,每一期货合约都有可选择的期权合约进行套期保值和策略组合。(八)行权价格期权行权价格是指由期权合约规定的,买方有权在将来某一时间买入或者卖出标的期货合约的价格。

期权行权价格的覆盖范围应该足够宽泛,即便在期货价格波动较大时,仍然能够满足投资者对平值、实值、虚值期权的投资需求。但在一定范围内,期权的行权价格数量应当适量,不宜过多,过多将影响单一期权合约的流动性,也不宜过少,过少则可能导致缺乏相应合约构建策略组合。我所规定行权价格应当覆盖其标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。随着期货价格的变动,行权价格范围不能覆盖新期货价格的1.5倍涨跌停板幅度时,将增挂期权行权价格,满足投资者多样化投资需求。

(九)行权价格间距行权价格间距是指具有相同标的期货合约的同一类型期权合约,相邻两个行权价格之间的差。为与标的期货价格范围相匹配,我所采用分段式的行权价格间距。豆粕行权价格小于等于2000元/吨时,行权价格间距为25元/吨;行权价格在2000元/吨至5000元/吨之间时,间距为50元/吨;行权价格大于5000元/吨时,间距为100元/吨。

(十)交易时间期权交易时间设计为与期货交易时间一致。(十一)最后交易日与到期日最后交易日是指期权合约可以进行交易的最后一个交易日。为充分发挥对冲功能,同时保证行权后有充裕的时间进行期货平仓,期权最后交易日设定为标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日,到期日同最后交易日。

2、为什么要开展期权业务?

云旗金服分析师告诉大家,相较于期货,期权的交易方式更为灵活多样,对标的期货市场也有较高的要求。据了解,在国际成熟的期权市场上,流动性和价格波动性是判断期货品种是否适合开展期权交易的两大关键因素。以豆粕期权为例,油脂油料产业链品种体系日趋完善,积累了大量的产业客户。在2015年全球农产品期货成交量排名中,中国豆粕期货排名第一。

在市场结构上,法人客户已成为豆粕期货市场的主导力量,法人客户持仓占比达50%以上。同时,国内大型国企、国际粮油巨头和各类民营油脂压榨、贸易企业广泛参与,日压榨能力1000吨以上的厂家参与豆粕期货的比例在90%以上。70%的豆粕现货贸易均已采用期货价格进行基差定价。

多家客户和自营会员已于外盘采用期权套保多年,对推出豆粕期权需求迫切。大量拥有良好套保能力和经验的产业客户也使市场具备了较快接受豆粕期权的潜力。国外多年实践经验表明,商品期货期权可以丰富商品衍生品市场层次,增加规避价格风险的渠道,在服务实体经济中可发挥重要积极作用。

我国商品期货市场多年来稳健发展,为开展期权交易提供了良好的市场基础。此外,期货市场较为完备的品种体系、良好的功能发挥效果、完善的市场监管体系以及全市场扎实的准备和投资者的强烈需求等为期权上市提供了坚实基础和支撑。

3、商品期权最大下单手数是多少。

同期货,交易所可根据市场情况调整。上市初期,大商所豆粕期权每次最大下单数量为100手。更多商品期权资讯及投资策略,敬请关注云旗金服官网和微信公众号。

4、如何利用美豆期货或者期权,为国内饲料企业服务?

买入美豆期货,在国内卖出合适的豆粕和豆油期货,这个你不能逆向做,基本只适合买美豆套保。看涨的时候也可以买入美豆看涨期权。当买入美豆期货或者现货不想在国内卖出对冲的时候,可以买入美豆看跌期权一定程度对冲风险。大体上这两种方式适合,因为咱们是进口,需要大豆。

5、看跌期权 买入大豆看跌期权权利金100 大豆看跌期权执行价格5000 买入成本4900 成本为什么是4900

这个成本是指投资者在大豆多少价格情况下才能保本,由于大豆看跌期权执行价格是5000,也就是说只有大豆低于5000的情况下投资者才会行权,而行权并不代表投资者就会对于这次投资就会盈利的,当大豆价格在4900到5000之间时,在期权行权所获得的价值是在0到100之间(对于看跌期权来说其价值是行权价格减去标的物价格),也就是说大豆价格在4900到5000时,对于期权的投资者来说是不能弥补期权购买的成本,故此大豆价格要低于4900时才能盈利,大豆价格4900是其买入成本。期权价格,即权利金,指的是期权买卖双方在达成期权交易时,由买方向卖方支付的购买该项期权的金额。期权价格通常是期权交易双方在交易所内通过竞价方式达成的。在同一品种的期权交易行市表中表现为不同的敲定价格对应不同的期权价格。

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