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怎样选择50ETF期权合约?怎样合理的给期权合约定价

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很多投资者喜欢问,交易50ETF期权,打开行情软件发现合约那么多,应该选哪个?而且期权交易最重要的是溢价,期权合约定价的过程是根据影响期权价格的因素,分析和模拟期权价格的市场变化,最终得到合理的理论价格。接下来,我们将讨论一些常见的定价理论,让大家知道50ETF期权的合约应该怎么选择以及怎样给50ETF期权的合约定价。

怎样选择50ETF期权合约?怎样合理的给期权合约定价

当你只是参与期权交易时,很容易被客户身上密集的合约所迷惑。我们用下面的等式1 1 1来回答你在初始阶段应该选择哪个期权合约。选择期权的合约有最基本的三要素:方向+幅度+时间

1.选择50ETF期权合约要看方向

看涨还是看跌。看涨可以买或卖看跌,看跌可以买或卖看跌,哪个操作看区间;

2.选择50ETF期权合约要看幅度

多少看涨,多少看跌,比如,看到大涨往往对应买入认购,看到中性或小涨对应卖出认购,看到大跌往往对应买入认购,看到中性或小跌对应卖出认购;

3.选择50ETF期权合约要看时间

一个月后上涨,三个月后上涨,一个月后下跌,或者三个月后下跌。

只要关注交易过程中的方向、幅度、时间,就可以根据这三个要素得到一个判断方向。虽然我们不能保证这个判断100%准确,但至少我们在未来的交易过程中越来越有经验。

怎样选择50ETF期权合约?怎样合理的给期权合约定价

期权交易的市场价格有时会偏离公平价格。普通投资者和做市商都需要有自己的判断才能获得更合理的定价,交易所也需要公布一个理论上合理的价格供你参考。

4.50ETF期权合约定价根据看涨期权合约定价原理

权利金=内涵价值+时间价值。内涵价值取决于标的物价格与执行价格,这是确定的;时间价值取决于剩余时间,波动率等因素,不确定的;为期权合约定价,主要是研究期权的时间价值。,我们定义了以下符号:

S:表示标的物的价格;

X:代表期权的行权价格;

C:表示看涨期权的价格;

P:表示看跌期权的价格;

T:表示期权到期日。

看涨期权溢价上限:CS

如果CS,看涨期权到期,买方的损失将超过直接购买标的物的损失,从而失去期权投资的意义。直接购买标的物,不应高于标的物的市场价格。也就是说,通过期权的潜在损失不应该高于从市场上直接购买。

期权合约定价看涨期权的底价:最高价[0,(S-X)]

期权在到期前有时间价值,期权溢价下限在到期日t,所以此时没有时间价值。如果在到期日t,标的价格S执行价x,看涨期权没有价值,即C=0;

如果标的物价格S到期日t的行权价格x,看涨期权价值等于标的物与期权行权价格的差额,即c=s-x。

期权合约定价中看涨期权在到期日的价值,即看涨期权的价格表示为:C=Max[0,(S-X)]

5.50ETF期权合约定价根据看跌期权合约定价原理

看跌期权溢价上限:PX

如果PX,如果看跌期权到期,那么看跌期权的多头仓位的执行价将转换为标的的空头仓位。此时理论最大利润(标的物价格降至零)为X,不弥补溢价P的损失,失去投资期权的意义。看跌期权溢价上限为执行价x。

期权合约定价看跌期权的底价:P=Max[0,(X-S)]

期权在到期前是有时间价值的,期权溢价的下限必须出现在到期日t,此时没有时间价值。

如果标的物的价格高于期权在到期日t的行权价格,那么看跌期权没有价值,即P=0;

如果标的物的价格低于期权在到期日t的行权价格,那么当看跌期权以行权价格行权时,价值等于行权价格与标的物价格之差,即p=x-s,即期权合约定价中看跌期权的底价表示为:P=Max[0,(X-S)]

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