衍生财经
期权溢价是期权购买者在购买合同时需要支付一定的资金，以获得权利方的权利。期权卖方收取特许权使用费，因此必须履行债务人的义务。在期权交易中，期权卖方的胜率远高于期权买方。虽然期权卖方风险比较高，但是期权卖方还是很多的。
一、50ETF期权权利金期权卖方怎么计算？
由于期权合约代表10，000个合约单位，上证50ETF期权的溢价需要乘以10，000。
如果当前上证50指数为2570点，50ETF当前价格为2.6元，选择买入50ETF看涨期权(上行期权)，买入一份合约，即10000份，一份下月到期的50ETF看涨期权。如果当前期权溢价为0.2元，那么投资者需要花费0.2*10000=2000元的溢价。
所以期权卖方收取的期权权利金很容易计算，只需要将期权合约当前的保费乘以10000即可。需要注意的是，期权卖方在收取特许权使用费的同时也会支付一定的保证金。
二、50ETF期权权利金结算方式
根据期权卖买双方在期权溢价和保证金的交付时间和金额上的差异，期权溢价的结算方式可以分为股票结算和期货结算。
股票式结算,也称为传统结算，意思是期权买方购买期权后，立即支付全额保费而不支付保证金，而期权卖方在获得保费时支付保证金。
期货式结算的意思是，在期权买家购买期权后，他不需要支付特许权使用费，而是对期货市场采取类似的方法，期权买方和期权卖方都要支付保证金。当期权被关闭或行使时，特许权使用费的收入和支出将被清算。
期权投资的风险不可避免，但是期权权利金需要相对较高的提成，一旦造成损失就会带来很大的心理压力。所以很多人觉得投资期权太难了。如果你遇到风险，你将失去你的期权权利金。那么怎样做才能有效降低自己的期权权利金成本呢？
三、50ETF期权权利金可以隐含波动率低的期权合约
隐含波动率作为期权中唯一的不确定定价因素，会对期权价格产生重要影响。一般情况下，如果市场条件不变，隐含波动率与期权价格成正比。隐含波动率越低，期权价格就越低。如果选择这样的选项，在成本方面会有一定的优势。判断隐含波动率的高低，通常可以从隐含波动率的偏度结构、期限结构以及与历史波动率的关系三个方面来考虑。
四、50ETF期权权利金可以中长期期权
虽然中长期选项的特许权使用费比短期选项高，这似乎与降低成本的目的相反，但中长期选项有两个优点：1.虽然期权权利金普遍较高，但中长期期权的日平均期权权利金较低。从时间价值的衰减速度来看，每天消耗的时间价值较低，符合降低成本的目的；2.中长期期权到期时间较长，比短期期权有更多的获利机会，盈利能力大大增强。另外，购买中长期期权并不一定意味着一定要持有至到期，有收益时，交易可以及时结束。
五、50ETF期权权利金可以金钱虚值期权
根据行权价格与标的资产之间的大小关系，期权可以分为三种类型：真实价值、平均价值和虚拟价值。如果买的是实值期权，溢价比较高，不适合单独购买；均价期权时间价值最高，但时间价值每天明显下降，不适合买入。相对来说，虚拟价值期权是更好的标的，但最好不要选择深度虚拟价值期权，因为虽然其溢价值很低，但相应的获利概率也会降低。
各位投资者如果想要了解期权更全面知识，欢迎联系衍生财经小编团队，小编带您全面了解期权，更清晰更明确。
