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好的期权隐含波动率是高还是低?怎么看期权隐含波动率?

最近很多小伙伴投资50ETF期权,都发现在波动的价值中总是处于亏损状态,感觉自己预测的方向和市场完全不一样。今天,衍生财经小编团队就告诉所有人期权隐含的波动性,和大家谈谈好的期权隐含波动率是高还是低?包括怎么看期权隐含波动率。

好的期权隐含波动率是高还是低?怎么看期权隐含波动率?

一、50ETF期权隐含波动率是什么?

熟悉期权的投资者可能知道,期权的价值通常分为内在价值和时间价值。也就是说,对于50ETF买入的2月2800合约,25日收盘价为0.0581,其中0.016为合约内在价值,也就是说,剩余的0.0421,接近合约价值的72.5%,为时间价值。

对于期权,时间价值将随着到期日的临近而逐渐减少,直到到期日,此时时间价值返回到0。但50ETF购买的2月2800合约到期日是2月27日,也就是今天。也就是说,今天,合约的时间值会回到0。

另一方面,从隐含波动率的角度来看,隐含波动率的变化对期权价值的影响很大。从上图可以看出,期权合约价值的走势与隐含波动率的走势基本一致。一天之内,合约隐含波动率从67.34%降至32.76%,合约价值从25日的0.0581降至0.0048。

期权的杠杆率,特别是虚拟价值深的期权,非常大。一方面说明少量资金可以用来换取暴利,但另一方面也可能预示着100%的亏损风险。

期权的本质是一种风险管理工具,而不是投机工具。投资者需要客观判断市场,密切跟踪市场变化,理性看待市场发展。最后一天,作为期权的买家,如果行情有利,别忘了平仓或者行权。作为期权的卖方,面对不利的市场条件,需要及时平仓止损,或者准备相应的资金或标的,等待行权。

二、50ETF期权隐含波动率是高好还是低好

很多朋友不太明白期权市场隐含波动率的含义。事实上,这很简单,它就像是股票的市盈率。通过对比隐含波动率的高低,来看合约的价值。

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比如,同一个期权的隐含波动率昨天是20%,今天是30%,说明同条款合同的价格(估值)今天更贵。

其次,反映了未来目标市场波动的基调,如果投资者在判断市场的时候的高估了未来的波动(波动率过高)的时候,此时最好做空

反之如果是大家在判断的过程中低估了它的波动(波动率过低),可以做更多的波动。常见的策略有跨骑、蝶泳等。

让我想想,期权隐含波动率是高好还是低好呢?事实上,没有比这更好的了,当隐含波动率位于高级别时,相应的期权价格偏高,而且未来波动率很大可能会有下降的趋势,适合卖出期权;当隐含波动率低的时候,对应的期权价格偏低,未来波动率还会有有上涨趋势时,是适合买入期权的。

了解过50ETF期权的投资者都知道,50ETF期权的价格波动往往与波动率有关。从波动性可以说,目前的价格波动或大或小。投资者都知道波动率的重要性,但很多人不知道从哪里看波动率。

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三、50ETF期权怎么看隐含波动率

在50ETF期权中,波动率分为三类:历史波动率、预测波动率和隐含波动率。历史波动率指的是过去某段时间内收益率的波动程度,历史波动率指的是过去某段时间内标的资产价格计算出的收益率标准差。预测波动率指的是通过计算历史数据来获得预测结果。常用的计算和预测波动率的方法基本上都是一些统计方法,人们对实际波动率的预测也可能来自经验判断等方面。

其实可以去期权论坛看看50ETF期权的隐含波动率,或者下载一些可以看到隐含波动率的软件。

隐含波动率指的是期权市场价格中由B-S公式得出的波动率。通常这种波动率是通过公式计算出来的,数据也可以通过一些应用程序获得。

四、从电脑端50ETF期权看隐含波动率

选择论坛。

五、从客户端50ETF期权看隐含波动率

已知文华财经、平安证券期权宝、精华证券期权宝、汇点(大部分版本)都可以看50etf的波动率指数。

六、从自定义端50ETF期权看隐含波动率

使用vnpy,它可以向期货公司要一个程序化的模拟账户,编写一个计算波动率的模块(github有相应的思路、代码和参考资料),将计算出来的数据存储在数据库中,供自己交易和分析。

七、从手工端50ETF期权看隐含波动率

在excel中手工保存平均卖出的隐含波动率,并自己计算。

上面就是小编为您整理的关于好的期权隐含波动率是高还是低?怎么看期权隐含波动率的全部内容啦,如果对期权还有其他的问题,欢迎咨询小编,小编将会尽快为您解答。

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